本文關(guān)鍵詞：基于面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)造及其應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

免費(fèi) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

碩士學(xué)位論文

摘

要

面板數(shù)據(jù)能夠從時(shí)間和截面構(gòu)成的二維空間來(lái)反映數(shù)據(jù)的變化規(guī)律，具有控 制個(gè)體的異質(zhì)性、減少回歸變量之間的多重共線性等優(yōu)點(diǎn)，從而開(kāi)始被廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)研究中，成為目前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一。本文以面板數(shù)據(jù)的計(jì)量模型為主要內(nèi)容，其核心包括線性面板數(shù)據(jù)模型，面 板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)和面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)等三個(gè)部分，并在各個(gè)部分作了相應(yīng) 地應(yīng)用。

對(duì)于線性面板數(shù)據(jù)模型，重點(diǎn)探討了在實(shí)證中使用最多的固定效應(yīng)模型和隨 機(jī)效應(yīng)模型，且介紹了一種基于參數(shù)估計(jì)值的豪斯曼檢驗(yàn)。對(duì)于面板單位根檢驗(yàn)理論，本文分析了在幾種實(shí)證中運(yùn)用較多的面板單位根

檢驗(yàn)方法，并且把面板單位根理論與結(jié)構(gòu)突變理論結(jié)合，構(gòu)造了一種基于結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗(yàn)，然后對(duì)這一方法進(jìn)行了蒙特卡羅模擬，得到了在考慮結(jié)構(gòu)突變因素之后，檢驗(yàn)勢(shì)有了明顯提高并且檢驗(yàn)勢(shì)的大小不再受突變程度6的影響的結(jié)論。最后將這一方法應(yīng)用于 1 5個(gè)有代表性的 O C E D國(guó)家失業(yè)率平穩(wěn)性的研究，得到失業(yè)率為一個(gè)穩(wěn)定的過(guò)程。對(duì)于面板協(xié)整檢驗(yàn)理論，本文分析了Ko檢驗(yàn)與A F aD F D檢驗(yàn)、Pd n檢 er i o

驗(yàn)與M Cs y a檢驗(yàn)， co e和Ko k然后使用17- 0年加拿大、日法國(guó)、 98 05 2本、澳大 利亞、比利時(shí)、芬蘭、英國(guó)、愛(ài)爾蘭、意大利和西班牙十國(guó)的名義匯率與各國(guó)消費(fèi)物價(jià)指數(shù)的季度數(shù)據(jù)，采用面板協(xié)整方法來(lái)驗(yàn)證相對(duì)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論，，并得到 了支持相對(duì)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論的結(jié)論。

關(guān)鍵詞：面板數(shù)據(jù)；單位根檢驗(yàn)；協(xié)整檢驗(yàn)；結(jié)構(gòu)突變

  本文關(guān)鍵詞：基于面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)造及其應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。