本文關(guān)鍵詞：基于ARIMA模型的短期股票價格預測

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【摘要】：文章選取"華泰證券"250期的股票收盤價作為時間序列實證分析數(shù)據(jù),通過建立ARIMA模型對創(chuàng)業(yè)板市場股票價格變動的規(guī)律和趨勢進行了預測。實證結(jié)果表明,該模型短期動態(tài)、靜態(tài)預測效果較好,可以為投資者和企業(yè)在進行相關(guān)決策時提供有益參考。
【作者單位】： 河北金融學院河北省科技金融重點實驗室;財政部財政科學研究所博士后流動站;南京財經(jīng)大學經(jīng)濟學院;
【關(guān)鍵詞】： 時間序列分析 股票價格預測 創(chuàng)業(yè)板 ARIMA模型
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 0 引言 創(chuàng)業(yè)板股價較主板股價波動幅度更大,預測難度也更大。時間序列預測方法是比較常用的預測方法,它有一系列完善的理論基礎(chǔ),隨著人們對股市的追捧,不少學者也嘗試將時間序列預測應用于股票的價格預測,具體的講時間序列預測股價是將股票價格或者價格指數(shù)看作變化的時間序

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