本文關(guān)鍵詞：基于ARIMA模型的短期股票價(jià)格預(yù)測

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【摘要】：文章選取"華泰證券"250期的股票收盤價(jià)作為時(shí)間序列實(shí)證分析數(shù)據(jù),通過建立ARIMA模型對創(chuàng)業(yè)板市場股票價(jià)格變動(dòng)的規(guī)律和趨勢進(jìn)行了預(yù)測。實(shí)證結(jié)果表明,該模型短期動(dòng)態(tài)、靜態(tài)預(yù)測效果較好,可以為投資者和企業(yè)在進(jìn)行相關(guān)決策時(shí)提供有益參考。
【作者單位】： 河北金融學(xué)院河北省科技金融重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所博士后流動(dòng)站;南京財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 時(shí)間序列分析 股票價(jià)格預(yù)測 創(chuàng)業(yè)板 ARIMA模型
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 0 引言 創(chuàng)業(yè)板股價(jià)較主板股價(jià)波動(dòng)幅度更大,預(yù)測難度也更大。時(shí)間序列預(yù)測方法是比較常用的預(yù)測方法,它有一系列完善的理論基礎(chǔ),隨著人們對股市的追捧,不少學(xué)者也嘗試將時(shí)間序列預(yù)測應(yīng)用于股票的價(jià)格預(yù)測,具體的講時(shí)間序列預(yù)測股價(jià)是將股票價(jià)格或者價(jià)格指數(shù)看作變化的時(shí)間序

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