本文關(guān)鍵詞：Omega模型下帶投資的紅利策略研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文在Omega模型下研究一種帶投資的分紅策略,即當(dāng)盈余超過邊界k時(shí),用部分超額收益作為紅利直接分發(fā),另一部分則作為投資資本進(jìn)行多階段動(dòng)態(tài)投資,在特定時(shí)刻將所得收益與投資成本之和作為紅利進(jìn)行分發(fā).本文在此分紅策略下,最終得到最優(yōu)動(dòng)態(tài)投資策略以及最優(yōu)紅利策略.
【作者單位】： 海南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Omega模型 動(dòng)態(tài)投資 紅利 最優(yōu)紅利策略
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 在經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型中,將破產(chǎn)定義為公司在擁有一定初始資產(chǎn)的前提下,經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)營,盈余第一次變?yōu)樨?fù)值的情況.即對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)過程企業(yè)破產(chǎn)時(shí)刻r=inf0|C/⑷0},破產(chǎn)概率訓(xùn)《)=P(r00|C/(0)=u)?過去對(duì)破產(chǎn)相關(guān)問題的研宄都是在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的.然而在現(xiàn)實(shí)生活中,我們知道公司

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本文編號(hào)：479887