本文關(guān)鍵詞：中國商業(yè)銀行潛在系統(tǒng)性風(fēng)險的測度和預(yù)警分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：最近幾年,由于亞洲金融危機(jī)、希臘債務(wù)危機(jī)和美國次貸危機(jī),世界許多國家和地區(qū)遭受了前所未有的沖擊,經(jīng)濟(jì)持續(xù)衰退,股票市場劇烈波動,國內(nèi)需求減少以及企業(yè)破產(chǎn)增加等一系列事件的發(fā)生引起了國內(nèi)外專家的關(guān)注。眾所周知,系統(tǒng)性風(fēng)險一般不會發(fā)生,平時生活中人們也很難察覺到它的變化。但是,某些事件的發(fā)生可能會使?jié)撛诘南到y(tǒng)性風(fēng)險不斷的積累,當(dāng)達(dá)到一定程度時就會爆發(fā),而這種爆發(fā)所帶來的影響可能超過其他所有風(fēng)險所造成的影響總和,并且會在不同行業(yè)之間傳播,造成整體性的危機(jī),而這種危機(jī)是不能通過分散投資來去化解的。2008年的金融危機(jī)對人們是一種警示也是一種考驗,它不僅讓人們體會到潛在系統(tǒng)性風(fēng)險爆發(fā)以后所帶來的巨大損失,同時也提醒人們要對系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行有效地防范和預(yù)警。當(dāng)前大多數(shù)文獻(xiàn)主要是從系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生的根源、系統(tǒng)性風(fēng)險的傳播途徑以及系統(tǒng)性風(fēng)險的預(yù)警和防范三個方面來去研究的,而具體所使用的方法也各有不同。本文主要包括兩個方面的內(nèi)容:一是運用相關(guān)的理論模型對中國上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行測度;二是運用一套合理的壓力指標(biāo)體系來對系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測。在第一部分對系統(tǒng)性風(fēng)險的測度方面,本文首先沿用Monica Billio等在2011年提出的Granger因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)分析法對整體的系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行測度,之后再用Tobias Adrian和Markus K.Brunnermeier在2008年提出的△CoVaR來測度每個銀行對系統(tǒng)性風(fēng)險的貢獻(xiàn)程度。在實際研究過程中,考慮到當(dāng)前中國系統(tǒng)性風(fēng)險的來源主要是房地產(chǎn)泡沫、影子銀行和政府債務(wù)三個方面,因此在測度各家銀行對系統(tǒng)性風(fēng)險的貢獻(xiàn)度過程中將這三個因素對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響考慮在內(nèi),同時考慮到了國際上公認(rèn)的一些影響系統(tǒng)性風(fēng)險的因子,基于這兩個方面的考慮最終構(gòu)成了風(fēng)險測度指標(biāo)體系。另一方面,本文還對系統(tǒng)性風(fēng)險與銀行自身的性質(zhì)之間的關(guān)系進(jìn)行了研究,以便為監(jiān)管者提出一些相應(yīng)的監(jiān)管依據(jù)。在對中國整體系統(tǒng)性風(fēng)險的預(yù)警方面,主要是以現(xiàn)有國內(nèi)外文獻(xiàn)的分析為基礎(chǔ),建立了一套符合中國特點的系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系,同時運用經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法對各指標(biāo)進(jìn)行篩選,最后得到各指標(biāo)對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響程度,并以此作為系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生之前的預(yù)警信號,為相關(guān)的監(jiān)管部門提供預(yù)警依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 系統(tǒng)性風(fēng)險 狀態(tài)變量 風(fēng)險預(yù)警 信息不對稱
【學(xué)位授予單位】：山西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 引言10-20
• 1.1 研究背景與意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述11-15
• 1.3 研究內(nèi)容與方法15-17
• 1.3.1 研究內(nèi)容15-16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.4 主要工作與創(chuàng)新17-19
• 1.4.1 主要工作17
• 1.4.2 主要創(chuàng)新17-19
• 1.5 論文的基本框架19-20
• 第2章 測度和預(yù)警系統(tǒng)性風(fēng)險的理論基礎(chǔ)和度量方法20-30
• 2.1 測度潛在系統(tǒng)性風(fēng)險的理論基礎(chǔ)和度量方法20-21
• 2.2 測度個體銀行對整體風(fēng)險貢獻(xiàn)度的理論基礎(chǔ)和度量方法21-26
• 2.2.1 CoVaR和△CoVaR的定義21-22
• 2.2.2 CoVaR和△CoVaR的估計過程22-23
• 2.2.3 引入時間變動的△CoVaR的估計過程23
• 2.2.4 狀態(tài)變量Mt-1指標(biāo)的構(gòu)建23-26
• 2.3 系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警的壓力指標(biāo)體系26-29
• 2.4 小結(jié)29-30
• 第3章 系統(tǒng)性風(fēng)險測度及預(yù)警的數(shù)據(jù)選取30-36
• 3.1 測度整體系統(tǒng)性風(fēng)險的數(shù)據(jù)選取30-31
• 3.2 測度個體銀行對整體風(fēng)險貢獻(xiàn)度的數(shù)據(jù)選取31-34
• 3.3 系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警的數(shù)據(jù)選取34-35
• 3.4 小結(jié)35-36
• 第4章 系統(tǒng)性風(fēng)險測度及預(yù)警的實證結(jié)果分析36-47
• 4.1 測度整體系統(tǒng)性風(fēng)險的實證結(jié)果分析36-38
• 4.2 測度個體銀行對整體風(fēng)險貢獻(xiàn)度的實證結(jié)果分析38-42
• 4.2.1 整體系統(tǒng)性風(fēng)險以及個體貢獻(xiàn)度分析38-40
• 4.2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險與銀行自身性質(zhì)間的關(guān)系研究40-42
• 4.3 系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警的實證結(jié)果分析42-46
• 4.4 小結(jié)46-47
• 結(jié)論與政策建議47-51
• 參考文獻(xiàn)51-56

【相似文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：中國商業(yè)銀行潛在系統(tǒng)性風(fēng)險的測度和預(yù)警分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：454409