本文關鍵詞：基于物理泡沫破裂模型的股市風險預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：股市泡沫是投資者關注的重要問題之一,如果能夠通過計算得到準確的"股災"時間,投資者就能在股市中做出更加正確的判斷和操作,這對股票投資的風險管理是非常有意義的.股市泡沫與物理學上的氣泡有很多相似之處,為此以氣泡破裂模型為基礎,將波動因素融入模型后建立股市泡沫破裂的數學模型.然后利用最小二乘和遺傳算法求解出模型中的關鍵參數,從而得到模型的具體數學形式.利用該模型,對三段時間的上證指數進行了實證分析,得到預測的泡沫破裂(巨幅下跌)時間與真實的破裂時間誤差較小,并且預測的破滅時間更容易出現在實際破裂時間的右側,這說明泡沫的實際破裂時間以更大概率地比預測的要早.利用該模型又對近期的(2014年1月1至2015年6月10)上證指數進行預測,發(fā)現預測的破裂時間與真實的破裂時間基本一致,這說明該模型對刻畫股市風險有較好的效果.
【作者單位】： 湘潭大學數學與計算科學學院;
【關鍵詞】： 物理泡沫 股市泡沫 風險 數學模型 遺傳算法
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 1引言“股市泡沫”是現在大家重點關注的問題之一.提起“股市泡沫”人們自然會聯想到90年代初期日本和臺灣股市的崩潰,兩千年美國的互聯網”泡沫”破滅,以及2007到2008年和2015年我國股市所經歷的瞬間牛熊轉換.股市泡沫是指股票在流通市場上的總市值偏離其內在價值的部分,股市

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本文編號：438254