目的債券組合投資方案有諸多可能,不同的方案其風(fēng)險(xiǎn)和收益也各不相同,而眾多投資者皆以債券組合投資的利益最大化為目標(biāo),探索債券組合投資方案的優(yōu)化方法顯得尤為重要。方法基于運(yùn)籌學(xué)、線性規(guī)劃等理論,使用LINGO對某債券投資案例進(jìn)行建模和分析,找出最優(yōu)的資金分配方案。結(jié)果眾多債券風(fēng)險(xiǎn)等級、地方政府稅率、到期年限和到期稅前總收益率皆不相同,使用線性規(guī)劃數(shù)學(xué)建模和LINGO計(jì)算后可以找出實(shí)現(xiàn)利益最大化的債券組合投資方案。結(jié)論 LINGO在優(yōu)化債券組合投資方案方面具有便捷、快速和可視化等優(yōu)勢,可以綜合考慮不同債券的信用等級、到期年限、到期稅前收益等實(shí)際問題,適當(dāng)設(shè)置約束條件和建立合理的債券投資模型,可以給債券組合投資方案的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供新思路。

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基于賽題分析得知,研究涉及案例的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)屬于一般小規(guī)模問題,使用LINGO11.0對上述線性規(guī)劃模型進(jìn)行求解,LINGO編程的一般步驟為:(1)確保模型正確,定義數(shù)據(jù)的類型和意義;(2)確定指標(biāo)集以便于定義集合;(3)確定已知的程序變量、決策變量及其依賴的指標(biāo)集;(4)正確書寫....

圖1程序輸入3.2.1結(jié)果分析

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