“新常態(tài)”背景下,我國經濟增長速度放緩,產業(yè)結構發(fā)生調整,經濟發(fā)展由高速增長轉為高質量增長。開發(fā)性金融在我國經濟轉型發(fā)展中的作用至關重要,因此開發(fā)性金融風險管控尤為關鍵。以此為背景,本文對新常態(tài)背景下開發(fā)性金融的風險測度與管控進行研究,具有十分重要的理論與現實意義。首先,本文對國內外開發(fā)性金融的發(fā)展歷程、開發(fā)性金融的運行和職能以及壓力測試的興起進行了簡要回顧,對國內外開發(fā)性金融風險理論研究成果進行了學術梳理,立足開發(fā)性金融政策性與商業(yè)性的二重性及市場失靈理論、信息不對稱理論、金融風險理論、“馬太”效應理論和中國特色社會主義金融需要理論,對開發(fā)性金融存在的合理性及必要性,以及風險管控的原理進行了理論解釋。對我國開發(fā)性金融的發(fā)展歷程以及風險管理現狀、問題及挑戰(zhàn)進行了簡單評介。對開發(fā)性金融的信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險和集中度風險的特殊性和基本類型進行了描述,分析了開發(fā)性金融風險形成的內外部因素,在此基礎上,提出了影響開發(fā)性金融信用風險、市場風險、流動性風險、集中度風險和操作風險的指標體系,并從中選出進行壓力測試的相關指標體系。開發(fā)性金融壓力測試是檢測開發(fā)性金融在金融危機等極端情...

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摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 選題背景與意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 研究方法
    1.3 研究思路與框架
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究框架
    1.4 可能的創(chuàng)新點
第二章 文獻綜述
    2.1 國外研究
    2.2 國內研究
        2.2.1 一般性概念的研究
        2.2.2 風險測度與管控理論綜述
    2.3 文獻評述
第三章 開發(fā)性金融風險管控的相關概念與理論基礎
    3.1 開發(fā)性金融的概念
    3.2 開發(fā)性金融的基本屬性
        3.2.1 開發(fā)性金融的政策性屬性
        3.2.2 開發(fā)性金融的發(fā)展性與開發(fā)性屬性
        3.2.3 開發(fā)性金融的商業(yè)性(市場)屬性
        3.2.4 開發(fā)性金融的政策性、開發(fā)性與商業(yè)性的統(tǒng)一性及相容性
    3.3 開發(fā)性金融及其風險管控的理論基礎與解釋
        3.3.1 市場失靈理論
        3.3.2 信息不對稱理論
        3.3.3 馬太效應理論
        3.3.4 金融風險理論
        3.3.5 中國特色經濟金融發(fā)展需要理論
第四章 開發(fā)性金融風險管理的現狀與問題
    4.1 國內外開發(fā)性金融的發(fā)展歷程和職能定位
        4.1.1 國外開發(fā)性金融的發(fā)展歷程
        4.1.2 中國開發(fā)性金融的發(fā)展歷程
    4.2 中國開發(fā)性金融風險管理現狀
    4.3 中國開發(fā)性金融風險管控面臨的問題與挑戰(zhàn)
        4.3.1 戰(zhàn)略平衡問題
        4.3.2 自身治理問題
        4.3.3 外部監(jiān)督問題
    4.4 本章小結
第五章 開發(fā)性金融風險因素與指標體系
    5.1 開發(fā)性金融風險及其特殊性
        5.1.1 開發(fā)性金融信用風險及其特殊性
        5.1.2 開發(fā)性金融的市場風險及其特殊性
        5.1.3 開發(fā)性金融流動性風險及其特殊性
        5.1.4 開發(fā)性金融操作風險及其特殊性
        5.1.5 開發(fā)性金融集中度風險及其特殊性
        5.1.6 開發(fā)性金融道德風險及其特殊性
    5.2 開發(fā)性金融風險影響因素與成因分析
        5.2.1 開發(fā)性金融風險影響因素
        5.2.2 開發(fā)性金融風險成因分析
    5.3 開發(fā)性金融風險的評價指標體系
        5.3.1 指標設立的原則
        5.3.2 評價指標體系的構成
    5.4 本章小結
第六章 基于壓力測試的中國開發(fā)性金融風險的測度與分析
    6.1 新常態(tài)背景下開發(fā)性金融進行壓力測試的必要性
    6.2 壓力測試方法論對中國特色開發(fā)性金融的適用性
        6.2.1 壓力測試是中國開發(fā)性金融重要的風險管理工具
        6.2.2 有利于開發(fā)性金融建立適合自身特點的壓力測試體系
        6.2.3 壓力情景設計方法基本符合中國開發(fā)性金融風險管控的國情
        6.2.4 合理設置壓力情景有助于開發(fā)性金融應對不同外部環(huán)境
    6.3 壓力測試的程序與框架
        6.3.1 確定壓力測試的對象
        6.3.2 設計壓力測試的相關因素以及壓力指標
        6.3.3 壓力情景的假設與設計
        6.3.4 建立壓力測試的數理模型
        6.3.5 構建壓力測試模型體系
    6.4 新常態(tài)背景下基于壓力測試的開發(fā)性金融風險測度與分析
        6.4.1 信用風險的壓力測試
        6.4.2 市場風險的壓力測試
        6.4.3 流動性風險的壓力測試
        6.4.4 集中度風險的壓力測試
        6.4.5 操作風險的壓力測試
    6.5 本章小結
第七章 中國開發(fā)性金融風險預警
    7.1 開發(fā)性金融風險預警的基本理論
    7.2 預警指標篩選
    7.3 預警模型建立
    7.4 設置核心指標取值區(qū)間
    7.5 設置風險權重值
    7.6 基于風險預警模型的風險評估
        7.6.1 我國開發(fā)性金融整體風險預警
        7.6.2 評估結果分析
    7.7 本章小結
第八章 對策與建議
    8.1 強化壓力測試在開發(fā)性金融風險管控中的作用
    8.2 有效管控開發(fā)性金融的各類風險
        8.2.1 對信用風險的建議
        8.2.2 對流動性風險的建議
        8.2.3 對市場風險的建議
        8.2.4 對操作風險的建議
    8.3 拓展利用壓力測試的研究成果,完善風險管理和內部控制體系
        8.3.1 解決資產負債缺口
        8.3.2 適應匯率變化的要求
        8.3.3 增加資金的來源渠道
        8.3.4 加強應急管理
        8.3.5 優(yōu)化內部評級
        8.3.6 加強風險預測
        8.3.7 充分應用大數據
    8.4 加快開發(fā)性金融監(jiān)管體制建設
    8.5 加強開發(fā)性金融風險文化建設
結論與展望
參考文獻
致謝
攻讀博士學位期間取得的科研成果



本文編號：3943141