在我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型及增速放緩的新發(fā)展階段,伴隨著金融創(chuàng)新和自由化程度的不斷提高,金融機(jī)構(gòu)為了滿足自身發(fā)展的需要,在不同業(yè)務(wù)上的直接或間接往來日益頻繁,規(guī)模超過了以往任何時(shí)期。但是,密切的關(guān)聯(lián)性也為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳播提供了天然渠道,對(duì)于銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管和防范持續(xù)受到高度重視。其中,精確測(cè)度各商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其溢出程度是制定防控措施的必要前提,發(fā)掘和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)溢出的影響要素是阻止風(fēng)險(xiǎn)傳染的關(guān)鍵步驟。文章在廣泛搜集國內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)與政策法規(guī)的基礎(chǔ)上,從理論和實(shí)證兩個(gè)層面對(duì)新時(shí)期下我國銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其影響因素進(jìn)行研究。在理論層面,結(jié)合我國當(dāng)下銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,詳細(xì)分析了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成與傳導(dǎo)機(jī)制,認(rèn)為其主要受到銀行自身內(nèi)部因素與外部沖擊兩方面的共同影響,并能夠透過直接和間接兩種渠道在行業(yè)及金融系統(tǒng)內(nèi)不斷傳播和擴(kuò)大。在實(shí)證分析部分,基于14家上市商業(yè)銀行2011年至2016年期間的相關(guān)數(shù)據(jù),采用靜態(tài)和動(dòng)態(tài)CoVaR方法對(duì)各銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)外溢幅度進(jìn)行測(cè)度。隨后,在上述理論分析的基礎(chǔ)上以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和防范的視角篩選系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能的影響因素,重點(diǎn)關(guān)注銀行規(guī)模、資本補(bǔ)充工具等要素與風(fēng)險(xiǎn)外溢幅...

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究思路及研究方法
        1.2.1 研究思路與結(jié)構(gòu)安排
        1.2.2 研究方法
    1.3 創(chuàng)新點(diǎn)及不足之處
        1.3.1 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
        1.3.2 本文的不足之處
第2章 國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述
    2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念界定
    2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法
    2.3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素
第3章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制與傳導(dǎo)渠道
    3.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的一般特征
    3.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制
        3.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的經(jīng)典理論
        3.2.2 銀行內(nèi)部因素
        3.2.3 外部市場(chǎng)沖擊
    3.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)渠道
        3.3.1 直接渠道
        3.3.2 間接渠道
    3.4 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管防范
第4章 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出的測(cè)度
    4.1 理論基礎(chǔ)與模型構(gòu)建
        4.1.1 條件在險(xiǎn)價(jià)值CoVaR
        4.1.2 分位數(shù)回歸
        4.1.3 動(dòng)態(tài)CoVaR
    4.2 數(shù)據(jù)選擇與描述性統(tǒng)計(jì)
    4.3 實(shí)證結(jié)果分析
        4.3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出的截面對(duì)比
        4.3.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出的動(dòng)態(tài)特征
第5章 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素的實(shí)證分析
    5.1 變量選取與研究假設(shè)
    5.2 模型構(gòu)建與數(shù)據(jù)選擇
        5.2.1 數(shù)據(jù)選擇
        5.2.2 模型構(gòu)建
    5.3 實(shí)證結(jié)果分析
第6章 結(jié)論與政策建議
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 政策建議
        6.2.1 警惕銀行規(guī)模的快速增長
        6.2.2 鼓勵(lì)多種資本補(bǔ)充方式
        6.2.3 防范外部沖擊的影響
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3927313