將財(cái)經(jīng)新聞事件轉(zhuǎn)化為交易信號融入到策略組合中,提出基于遺傳規(guī)劃的多源信號股票交易策略組合優(yōu)化模型.模型綜合財(cái)經(jīng)事件信息以及移動(dòng)平均、動(dòng)量等傳統(tǒng)技術(shù)交易策略,利用遺傳規(guī)劃對多源信號交易策略組合進(jìn)行整體優(yōu)化.采用中國股市數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),典型財(cái)經(jīng)新聞事件可以有效轉(zhuǎn)化為交易信號并與技術(shù)交易策略融合;融合新聞事件信號與傳統(tǒng)技術(shù)策略可以有效提升股票自動(dòng)交易的收益率;基于遺傳規(guī)劃的組合優(yōu)化模型可以生成有效的交易策略,其中新聞與指數(shù)移動(dòng)平均組合的策略可以產(chǎn)生較高的收益率并具有較強(qiáng)的穩(wěn)健性.

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