時至今日,風(fēng)險度量及其相關(guān)研究已成為數(shù)學(xué),金融,經(jīng)濟(jì)等多個領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題之一,甚至有些學(xué)者已將風(fēng)險度量的研究譽(yù)為“華爾街的第三次金融革命”.近年來,多維風(fēng)險度量與集合值風(fēng)險度量又成為了風(fēng)險度量研究中的熱門問題.這是因?yàn)樵诙嗑S風(fēng)險度量的研究中,允許投資組合內(nèi)的多個金融頭寸間可以存在相依關(guān)系,而這種關(guān)系又體現(xiàn)在集合形式的風(fēng)險準(zhǔn)備金上.Burgert與Ruschendorf[21]首次研究了數(shù)量值(scalar)多維一致、凸風(fēng)險度量.Jouini et al.[62]首次研究了集合值(set-valued)多維一致風(fēng)險度量.另一方面,自從Artzer et al.[11]第一次從公理化的角度提出了數(shù)量值一致風(fēng)險度量之后,數(shù)量值風(fēng)險度量的研究就從未中斷過,Delbaen[31]研究了定義在一般概率空間上的一致風(fēng)險度量的定義與性質(zhì),Follmer與Schied[46]和Frittelli與RosazzaGianin[49]分別獨(dú)立的介紹了一類更廣的風(fēng)險度量:凸風(fēng)險度量,并由此衍生出了許多新的研究.本博士論文圍繞著基于損失風(fēng)險度量以及現(xiàn)金次可加風(fēng)險度量及其相關(guān)問題展開研究,具體如下:Cont et...

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【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論及預(yù)備知識
    1.1 研究背景及現(xiàn)狀
    1.2 本文的研究內(nèi)容
    1.3 本文的符號系統(tǒng)
2 基于損失風(fēng)險度量的相關(guān)研究
    2.1 研究背景與動機(jī)
    2.2 數(shù)量值基于損失風(fēng)險度量
    2.3 多維基于損失風(fēng)險度量
    2.4 集合值基于損失凸風(fēng)險度量
    2.5 基于損失風(fēng)險度量主要結(jié)論的證明
3 集合值現(xiàn)金次可加風(fēng)險度量的相關(guān)研究
    3.1 研究背景與動機(jī)
    3.2 數(shù)量值現(xiàn)金次可加風(fēng)險度量
    3.3 集合值現(xiàn)金次可加風(fēng)險度量
    3.4 集合值現(xiàn)金次可加風(fēng)險度量主要結(jié)論的證明
4 變指標(biāo)空間上風(fēng)險度量的相關(guān)研究
    4.1 研究背景與動機(jī)
    4.2 變指標(biāo)空間上的凸風(fēng)險度量
    4.3 變指標(biāo)空間上的現(xiàn)金次可加風(fēng)險度量
    4.4 變指標(biāo)空間上風(fēng)險度量主要結(jié)論的證明
參考文獻(xiàn)
攻博期間發(fā)表的科研成果目錄
致謝



本文編號：3875689