發(fā)布時(shí)間：2023-09-17 06:11

　　現(xiàn)有的Variance Gamma模型下期權(quán)定價(jià)方法計(jì)算復(fù)雜,工作量大,因此提出了歐式與美式期權(quán)的快速定價(jià)柳樹法。在構(gòu)建過程中,使用Johnson曲線構(gòu)造服從VG過程的資產(chǎn)價(jià)格節(jié)點(diǎn),并用傅里葉余弦級(jí)數(shù)近似的方法計(jì)算資產(chǎn)價(jià)格節(jié)點(diǎn)之間的轉(zhuǎn)移概率。最后,從理論上證明柳樹法定價(jià)歐式期權(quán)的收斂性。通過數(shù)值實(shí)驗(yàn),表明柳樹法與現(xiàn)有方法相比有相同的精度,但計(jì)算速度更快。

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
1 VG模型下期權(quán)的柳樹法定價(jià)
    1.1 資產(chǎn)價(jià)格估計(jì)
    1.2 轉(zhuǎn)移概率計(jì)算
    1.3 計(jì)算歐式期權(quán)與美式期權(quán)價(jià)格
2 柳樹法的截?cái)嗾`差
3 Variance Gamma模型下歐式期權(quán)與美式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值實(shí)驗(yàn)
4 結(jié)語



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