在經(jīng)濟(jì)下行壓力不減、市場風(fēng)險有所提升背景下,為識別商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險,預(yù)判風(fēng)險走勢,參考國內(nèi)外風(fēng)險識別研究方法,選取了商業(yè)銀行風(fēng)險指標(biāo)(信用風(fēng)險、效益性、資本充足率、流動性、投資組合類指標(biāo))及經(jīng)濟(jì)增長類指標(biāo),構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險壓力指數(shù)(CBSI),分析商業(yè)銀行整體及不同類型商業(yè)銀行風(fēng)險變化,并采用ARMA模型進(jìn)行預(yù)測。主要有如下結(jié)論:一是2020年前商業(yè)銀行整體風(fēng)險處于下降通道,但受新冠肺炎疫情影響,2020年以來商業(yè)銀行風(fēng)險有所上升;二是分類型看,各類銀行2019年底風(fēng)險水平均出現(xiàn)抬頭,2020年風(fēng)險水平出現(xiàn)加速上升態(tài)勢,預(yù)計中小銀行將面臨更大挑戰(zhàn)。針對我國經(jīng)濟(jì)增速仍未完全企穩(wěn),同時全球經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境波動加劇,不穩(wěn)定、不確定性因素上升等原因影響,提出相應(yīng)對策建議。

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)回顧及綜述
三、商業(yè)銀行風(fēng)險壓力指數(shù)（CBSI）的構(gòu)建
    （一）數(shù)據(jù)的選擇和處理
    （二）指標(biāo)賦權(quán)
    （三）風(fēng)險度量和識別
四、商業(yè)銀行風(fēng)險壓力指數(shù)運(yùn)行結(jié)果分析
    （一）商業(yè)銀行整體分析
        1. 六大類指標(biāo)描述性分析
        2. 商業(yè)銀行整體風(fēng)險識別
        3. 商業(yè)銀行整體風(fēng)險預(yù)測
    （二）不同類型商業(yè)銀行風(fēng)險走勢分析



本文編號：3842056