“三性原則”作為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本原則,指的是安全性、流動性和營利性。商業(yè)銀行流動性風險是作為一種風險結果呈現(xiàn)在人們面前,與商業(yè)銀行能否持續(xù)經(jīng)營有很大的關系。商業(yè)銀行流動性風險壓力測試是一種定量分析商業(yè)銀行在面臨極端情況下流動性是否會出現(xiàn)危機的方法,測試商業(yè)銀行對極端情況的承受能力,是一種前瞻性的分析方法,對流動性風險有著很好的預測效果。2008年美國次貸危機的發(fā)生提高了人們對流動性風險的警惕性,而我國商業(yè)銀行因2013年兩次“錢荒”事件,更加重視起流動性風險。流動性緊張在宏觀經(jīng)濟環(huán)境和金融市場環(huán)境運行良好的情況下不會有很大的影響,但是一旦發(fā)生極端情況時,就可能引發(fā)流動性危機。就整體看,我國商業(yè)銀行只是在某些指標上達到了銀監(jiān)會的監(jiān)管標準,但是忽略了某些極端情況下隱藏的流動性危機,整個銀行系統(tǒng)對流動性風險的管理還不是很完善。為使我國商業(yè)銀行更加穩(wěn)定的發(fā)展和經(jīng)營,需要重視對商業(yè)銀行流動性管理的研究。本文在國內(nèi)外研究的基礎上,通過定性分析與定量分析,結合銀行所處的經(jīng)濟環(huán)境和內(nèi)部結構,分析我國商業(yè)銀行流動性風險的影響因素。然后考察與影響因素有關的指標來反映目前我國商業(yè)銀行流動性風險的現(xiàn)狀。...

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1. 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外文獻綜述
        1.2.2 國內(nèi)文獻綜述
        1.2.3 文獻評述
    1.3 研究方法與結構安排
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 結構安排
    1.4 研究創(chuàng)新及研究不足
        1.4.1 研究創(chuàng)新點
        1.4.2 研究不足
2. 商業(yè)銀行流動性風險和壓力測試相關理論
    2.1 商業(yè)銀行流動性風險和壓力測試的界定
        2.1.1 商業(yè)銀行流動性風險的界定
        2.1.2 壓力測試的界定
    2.2 商業(yè)銀行流動性風險管理理論
        2.2.1 資產(chǎn)流動性管理理論
        2.2.2 負債流動性管理理論
        2.2.3 資產(chǎn)負債綜合管理理論
        2.2.4 全面風險管理理論
    2.3 壓力測試的相關理論
        2.3.1 壓力測試的界定
        2.3.2 壓力測試的流程
        2.3.3 壓力測試的方法
3. 我國商業(yè)銀行流動性風險影響因素及現(xiàn)狀
    3.1 我國商業(yè)銀行流動性風險影響因素
        3.1.1 宏觀影響因素
        3.1.2 微觀影響因素
    3.2 我國商業(yè)銀行流動性風險現(xiàn)狀
        3.2.1 流動性比例數(shù)值遠高于監(jiān)管要求
        3.2.2 短期、中長期貸款差距越來越大,活期存款比例緩慢下降
        3.2.3 存貸比、不良貸款率數(shù)值上升
4. 流動性風險壓力測試模型的構建及情景設定
    4.1 流動性風險壓力測試模型的構建
        4.1.1 樣本數(shù)據(jù)及指標的選取
        4.1.2 平穩(wěn)性檢驗
        4.1.3 面板數(shù)據(jù)回歸
        4.1.4 實證結果分析
    4.2 風險因子的選擇及情景設定
    4.3 風險因子沖擊
    4.4 壓力測試結果分析
5. 基于壓力測試結果的政策與建議
    5.1 宏觀建議
        5.1.1 提高貨幣政策的有效性
        5.1.2 完善市場監(jiān)管制度,嚴格監(jiān)控各種指標
    5.2 微觀建議
        5.2.1 加強風險壓力測試,提高流動性風險管理
        5.2.2 優(yōu)化商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結構,提高質產(chǎn)質量
        5.2.3 拓展資金來源,優(yōu)化存貸結構
參考文獻



本文編號：3757547