投資組合優(yōu)化問題,是在給定的一組資產(chǎn)中選擇若干資產(chǎn)以及確定投資于每個(gè)選中資產(chǎn)的份額,在滿足投資者的最低回報(bào)要求的前提下盡可能的降低投資的風(fēng)險(xiǎn)。該問題旨在解決的是金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)中出現(xiàn)的投資組合優(yōu)化問題,具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義,雖然該問題的基本公式可以使用線性或二次規(guī)劃有效地解決,但其更實(shí)際和現(xiàn)實(shí)的變體（包括各種約束和目標(biāo)）在許多情況下都需要通過啟發(fā)式方法來解決;高效求解投資組合優(yōu)化問題的算法可以在金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)方面得到廣泛的應(yīng)用,也能為投資者在選擇投資資產(chǎn)時(shí)提供有效的決策。針對投資組合優(yōu)化問題提出了一種結(jié)合禁忌搜索和二次規(guī)劃求解器的混合啟發(fā)式算法。原始問題被分解為兩個(gè)相互獨(dú)立的子問題:資產(chǎn)的選擇以及所選資產(chǎn)比例的確定,其中資產(chǎn)選擇的子問題是一個(gè)離散優(yōu)化問題,而所選資產(chǎn)比例的確定是一個(gè)連續(xù)優(yōu)化問題。第一個(gè)子問題將采用相對更加高效的禁忌搜索算法進(jìn)行求解,考慮到調(diào)用求解器時(shí)的開銷較大,所以算法建立了一套評估體系通過對不同鄰域動(dòng)作進(jìn)行快速評估以加快局部搜索的迭代速度;第二個(gè)子問題將采用二次規(guī)劃求解器進(jìn)行求解,考慮到采用啟發(fā)式方法會(huì)很難確定是否已經(jīng)找到了最優(yōu)解,而求解器采用的精確算法則可以,并且計(jì)算表明... 

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 課題背景與意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 問題數(shù)學(xué)描述
    1.4 研究內(nèi)容
    1.5 論文組織結(jié)構(gòu)
2 相關(guān)理論基礎(chǔ)簡介
    2.1 啟發(fā)式算法以及相關(guān)技術(shù)簡介
    2.2 二次規(guī)劃問題和相關(guān)求解器簡介
    2.3 小結(jié)
3 求解投資組合優(yōu)化問題的混合啟發(fā)式算法
    3.1 算法總體架構(gòu)
    3.2 初始解的構(gòu)造
    3.3 禁忌策略
    3.4 調(diào)整資產(chǎn)份額
    3.5 鄰域搜索
    3.6 使用Gurobi求解二次規(guī)劃子問題
    3.7 小結(jié)
4 算法測試與分析
    4.1 算例集介紹
    4.2 測試環(huán)境
    4.3 測試結(jié)果
    4.4 求解結(jié)果分析
    4.5 小結(jié)
5 總結(jié)與展望
    5.1 全文工作總結(jié)
    5.2 未來工作展望
致謝
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
碩士論文
[1]禁忌搜索與SQP相結(jié)合的混合優(yōu)化算法研究[D]. 楊敬.浙江大學(xué) 2006



本文編號(hào)：3733276