在2008年全球金融危機(jī)中,很多在危機(jī)之前具有高資本充足率銀行也遭受了不同程度的創(chuàng)傷,這說(shuō)明僅依靠資本充足率的監(jiān)管難以有效地抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。因此在2010年,《巴塞爾協(xié)議III》引入杠桿率監(jiān)管指標(biāo)作為資本充足率的補(bǔ)充。在2017年,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》正式完成修訂,并從2022年開始在全球范圍內(nèi)實(shí)施�，F(xiàn)在正是與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的關(guān)鍵時(shí)期,我國(guó)相關(guān)監(jiān)管部門也應(yīng)不斷完善杠桿率監(jiān)管體系,尤其注意上市銀行通過(guò)將表內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為表外資產(chǎn)進(jìn)行“監(jiān)管套利”的問(wèn)題。因此本文以上市銀行杠桿率為切入點(diǎn)研究我國(guó)上市銀行杠桿率監(jiān)管問(wèn)題,通過(guò)實(shí)證研究上市銀行杠桿率的影響因素,并依據(jù)實(shí)證結(jié)果分析這些因素對(duì)杠桿率監(jiān)管的影響,以期發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)對(duì)上市銀行杠桿率實(shí)行外部監(jiān)管尚需解決的問(wèn)題,并提出有助于完善我國(guó)杠桿率監(jiān)管的建議。本文首先詳細(xì)地回顧了國(guó)內(nèi)外有關(guān)杠桿率監(jiān)管的研究,并進(jìn)行歸納總結(jié)。然后在理論部分對(duì)杠桿率監(jiān)管的歷史演進(jìn)進(jìn)行說(shuō)明,闡述了杠桿監(jiān)管必要性的理論基礎(chǔ),又通過(guò)對(duì)美國(guó)和加拿大杠桿率監(jiān)管實(shí)踐的對(duì)比分析,總結(jié)了對(duì)我國(guó)杠桿率監(jiān)管的啟示,并對(duì)我國(guó)杠桿率監(jiān)管的發(fā)展歷程進(jìn)行了梳理,發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)上市銀行杠桿率監(jiān)管相對(duì)嚴(yán)格。通過(guò)對(duì)我... 

【文章頁(yè)數(shù)】：54 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 引入杠桿率監(jiān)管的原因
        1.2.2 上市銀行的杠桿率
        1.2.3 杠桿率監(jiān)管對(duì)銀行的影響
        1.2.4 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)評(píng)述
    1.3 主要研究?jī)?nèi)容
    1.4 研究方法
    1.5 創(chuàng)新點(diǎn)及不足之處
第2章 銀行杠桿率監(jiān)管的理論研究
    2.1 杠桿率監(jiān)管的歷史演進(jìn)
    2.2 引入銀行杠桿率監(jiān)管的理論依據(jù)
        2.2.1 銀行監(jiān)管理論
        2.2.2 銀行杠桿率監(jiān)管理論
    2.3 本章小結(jié)
第3章 國(guó)外銀行杠桿率監(jiān)管實(shí)踐及啟示
    3.1 國(guó)外銀行杠桿率監(jiān)管實(shí)踐及啟示
        3.1.1 美國(guó)銀行的杠桿率監(jiān)管
        3.1.2 加拿大銀行杠桿率監(jiān)管
        3.1.3 國(guó)外銀行杠桿率監(jiān)管的啟示
    3.2 我國(guó)上市銀行杠桿率監(jiān)管發(fā)展
    3.3 本章小結(jié)
第4章 我國(guó)上市銀行杠桿率監(jiān)管現(xiàn)狀及存在問(wèn)題
    4.1 我國(guó)上市銀行杠桿率監(jiān)管
        4.1.1 資本構(gòu)成
        4.1.2 調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額
    4.2 我國(guó)上市銀行杠桿率現(xiàn)狀
        4.2.1 不同上市銀行總資產(chǎn)現(xiàn)狀
        4.2.2 不同上市銀行表外資產(chǎn)占比
        4.2.3 不同上市銀行資本充足率現(xiàn)狀
        4.2.4 不同上市銀行杠桿率現(xiàn)狀
    4.3 我國(guó)上市銀行杠桿率監(jiān)管的問(wèn)題
        4.3.1 同一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的“不公平性”
        4.3.2 表外資產(chǎn)缺乏明晰的核算規(guī)則及信息披露
    4.4 本章小結(jié)
第5章 我國(guó)上市銀行杠桿率影響因素的實(shí)證研究
    5.1 上市銀行杠桿率監(jiān)管的影響因素
        5.1.1 銀行自身因素
        5.1.2 外部因素
    5.2 面板數(shù)據(jù)回歸
        5.2.1 面板數(shù)據(jù)回歸基本原理
        5.2.2 模型樣本與變量說(shuō)明
        5.2.3 計(jì)量模型設(shè)定
        5.2.4 回歸結(jié)果分析
    5.3 基于分位數(shù)回歸模型的上市銀行杠桿率實(shí)證分析
        5.3.1 分位數(shù)回歸基本原理
        5.3.2 模型設(shè)定
        5.3.3 回歸結(jié)果分析
    5.4 本章小結(jié)
第6章 結(jié)論及政策建議
    6.1 結(jié)論
    6.2 政策建議
        6.2.1 對(duì)我國(guó)上市銀行杠桿率實(shí)行分類監(jiān)管
        6.2.2 實(shí)施差別化的杠桿率監(jiān)管
        6.2.3 完善對(duì)上市銀行表外資產(chǎn)的監(jiān)管
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]金融去杠桿背景下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與路徑選擇[J]. 陸岷峰,楊亮.  金融論壇. 2017(12)
[2]收益多樣性、杠桿率對(duì)資本緩存、風(fēng)險(xiǎn)行為和效益的影響研究——基于我國(guó)22家商業(yè)銀行的實(shí)證分析[J]. 鄭理.  中國(guó)物價(jià). 2017(11)
[3]商業(yè)銀行杠桿變化趨勢(shì)[J]. 曾剛.  中國(guó)金融. 2017(11)
[4]巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的影響[J]. 趙慶宇.  現(xiàn)代商業(yè). 2017(06)
[5]杠桿率:我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究——基于《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角[J]. 方芳,吳波,湯海波.  廣東社會(huì)科學(xué). 2016(06)
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[7]金融杠桿為什么越去越高?[J]. 鈕文新.  中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊. 2016(13)
[8]金融杠桿是雙刃劍 不能被神化[J].   市場(chǎng)觀察. 2015(06)
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[10]杠桿率監(jiān)管新規(guī)對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的影響分析[J]. 袁慶祿.  上海金融. 2014 (01)

博士論文
[1]巴塞爾協(xié)議Ⅲ與中國(guó)銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管[D]. 李青川.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2014

碩士論文
[1]我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利問(wèn)題及對(duì)策研究[D]. 蘇曌.山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2017
[2]中國(guó)商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管研究[D]. 趙家月.遼寧大學(xué) 2017
[3]杠桿率監(jiān)管新規(guī)對(duì)我國(guó)上市銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響[D]. 李怡.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2013



本文編號(hào)：3715340