為研究股吧文本中蘊(yùn)含的股民情感對(duì)股市短線走勢(shì)的影響,使用情感傾向點(diǎn)互信息算法構(gòu)建面向股市的情感詞典,分別考慮情感本體與情感來(lái)源傳播建立面向股市的加權(quán)情感傾向得分模型,并進(jìn)一步建立ARMA-GARCHX模型以分析股民情感與股市短線走勢(shì)之間的關(guān)系.研究顯示:面向股市的情感詞典相比于傳統(tǒng)情感詞典具有更強(qiáng)的適應(yīng)性,使用加權(quán)情感傾向得分模型建立的預(yù)測(cè)模型對(duì)股市走向的預(yù)測(cè)相比于傳統(tǒng)方法具有更優(yōu)良的預(yù)測(cè)效果. 

【文章來(lái)源】：經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2020,37(03)

【文章頁(yè)數(shù)】：8 頁(yè)

【文章目錄】：
1 引 言
2 研究現(xiàn)狀
3 情感詞典構(gòu)建
4 模型構(gòu)建與預(yù)測(cè)
    4.1 文本預(yù)處理
    4.2 文本表示與特征提取
    4.3 情感指數(shù)計(jì)算
5 預(yù)測(cè)分析
6 結(jié) 語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3630620