發(fā)布時(shí)間：2021-11-13 14:09

　　近三十年來,變點(diǎn)問題在統(tǒng)計(jì)學(xué)中一直是國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究熱點(diǎn)。鑒于金融時(shí)序數(shù)據(jù)往往呈現(xiàn)長(zhǎng)記憶特性,于是采用長(zhǎng)記憶序列刻畫其演變規(guī)律就受到了廣大學(xué)者的廣泛關(guān)注。本文基于長(zhǎng)記憶序列別對(duì)均值變點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)分析問題進(jìn)行了研究,具體內(nèi)容如下:研究了長(zhǎng)記憶序列均值變點(diǎn)的檢驗(yàn)問題。在經(jīng)典的長(zhǎng)記憶均值變點(diǎn)模型中,證明了累積和（CUSUM）統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下的極限分布是一個(gè)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的泛函。同時(shí),也得到了其在備擇假設(shè)下的一致性。數(shù)值模擬結(jié)果表明:經(jīng)驗(yàn)水平在沒有均值變點(diǎn)的情況下接近設(shè)定的顯著性水平值。而當(dāng)均值變點(diǎn)存在時(shí),經(jīng)驗(yàn)勢(shì)隨著均值變點(diǎn)的跳躍幅度和樣本量的增加而增加。在含有方差變點(diǎn)的非平穩(wěn)環(huán)境下,對(duì)長(zhǎng)記憶序列均值變點(diǎn)的檢驗(yàn)問題進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:在原假設(shè)下,累積和統(tǒng)計(jì)量的漸近分布不再標(biāo)準(zhǔn),而與方差變點(diǎn)的跳躍幅度和出現(xiàn)時(shí)刻密切相關(guān)。同時(shí),通過數(shù)值模擬進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),統(tǒng)計(jì)量的經(jīng)驗(yàn)水平出現(xiàn)了嚴(yán)重的扭曲現(xiàn)象,即方差的變化幅度越大、方差變點(diǎn)位置越靠后,經(jīng)驗(yàn)水平值扭曲越嚴(yán)重。針對(duì)此缺陷,本文利用稀疏重構(gòu)方法和Bootstrap方法以去除方差變點(diǎn)對(duì)檢驗(yàn)功效的影響,最終實(shí)現(xiàn)了均值變點(diǎn)的穩(wěn)健檢驗(yàn)。對(duì)棉花價(jià)格和農(nóng)業(yè)銀行股票價(jià)格兩... 

【文章來源】：西安科技大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

的經(jīng)驗(yàn)水平數(shù)值圖（=）

的經(jīng)驗(yàn)水平數(shù)值圖（=）

圖 2.3 的經(jīng)驗(yàn)勢(shì)數(shù)值圖（ = ） 圖 2.4 的經(jīng)驗(yàn)勢(shì)數(shù)值圖（ = ）2.4 小結(jié)本部分主要討論了平穩(wěn)長(zhǎng)記憶序列均值變點(diǎn)的檢驗(yàn)問題。具體內(nèi)容是，研究了當(dāng)長(zhǎng)記憶序列中存在均值變點(diǎn)的情況下，經(jīng)典均值變點(diǎn)檢驗(yàn)的有效性。即，模型采用了長(zhǎng)記

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]金融時(shí)間序列長(zhǎng)記憶性分析的非線性估計(jì)[J]. 王謙,劉春,管河山,羅智超.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2016(16)
[2]厚尾相依序列均值變點(diǎn)Ratio檢驗(yàn)[J]. 趙文芝,呂會(huì)琴.  山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(03)
[3]長(zhǎng)相依序列均值變點(diǎn)檢測(cè)[J]. 趙文芝,夏志明,賀飛躍.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2016(03)
[4]滬銅期貨市場(chǎng)長(zhǎng)記憶特征的R/S分析[J]. 鄭豐,崔積鈺,馬志偉.  遼寧大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2013(01)
[5]基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性變點(diǎn)檢驗(yàn)[J]. 金浩,張思,喬寶明,田錚.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2012(13)
[6]滬深兩市股票指數(shù)的長(zhǎng)記憶性[J]. 姜仁娜,葉俊.  清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2004(12)
[7]變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析簡(jiǎn)介[J]. 陳希孺.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 1991(01)

博士論文
[1]長(zhǎng)記憶理論及其在金融市場(chǎng)建模中的應(yīng)用[D]. 鄧露.南開大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3493159