本文關(guān)鍵詞：山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其估測(cè)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在經(jīng)歷了2008年由美國(guó)次貸危機(jī)的引發(fā)全球性金融危機(jī)后,對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究開(kāi)始受到廣泛關(guān)注。在中央政府與山東省政府的多個(gè)會(huì)議報(bào)告及文件中提到,要加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)管協(xié)調(diào),采取綜合措施防范各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn),牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展以及對(duì)外開(kāi)放步伐的加快,系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)山東省金融安全和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響將逐漸顯露。因此,準(zhǔn)確識(shí)別、度量山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),有利于提高山東省金融體系的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,對(duì)于保證山東省的金融穩(wěn)定、促進(jìn)山東省經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展具有理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。本文首先,對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)等核心概念進(jìn)行了重新界定,為下文的山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別提供可靠依據(jù)。其次,識(shí)別山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。省內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)因素方面,識(shí)別出山東省各級(jí)政府債務(wù)、地方法人銀行、房地產(chǎn)行業(yè)、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的運(yùn)行狀況對(duì)山東省的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)影響較大;外部沖擊因素方面,資產(chǎn)價(jià)格、國(guó)家政策變動(dòng)以及全國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)等因素,可能會(huì)影響外部金融系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,進(jìn)而影響到山東省內(nèi)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性。再次,度量山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。選取了2007年至2015年的GDP增速、CPI以及美國(guó)聯(lián)邦基金利率等17組季度數(shù)據(jù),運(yùn)用主成分分析法分析得出,影響山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的主要因素包括銀行資產(chǎn)質(zhì)量、價(jià)格水平、國(guó)家政策、政府債務(wù)和產(chǎn)能過(guò)剩,并合成了山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),該金融風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)能夠較真實(shí)的反映山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的高低。估測(cè)結(jié)果顯示,山東省金融系統(tǒng)極易受到外部沖擊的影響,且自4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃實(shí)施后,山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)在不斷上升。最后,根據(jù)實(shí)證結(jié)果,得出研究結(jié)論并提出相關(guān)建議。本文首次以山東省作為研究對(duì)象,在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中,從省內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊出發(fā),嘗試性地分析了山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生的原因,為防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供參考依據(jù);嘗試性地對(duì)山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,且度量結(jié)果能夠與山東省的實(shí)際情況較好擬合。
【關(guān)鍵詞】：山東省 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 因子分析 識(shí)別與估測(cè)
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-22
• 1.1 選題背景與意義11
• 1.1.1 選題背景11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-20
• 1.2.1 關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)12-17
• 1.2.2 關(guān)于區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)17-19
• 1.2.3 文獻(xiàn)評(píng)述19-20
• 1.3 研究思路與方法20-21
• 1.4 主要內(nèi)容21
• 1.5 創(chuàng)新點(diǎn)21-22
• 第2章 相關(guān)概念與理論基礎(chǔ)22-27
• 2.1 相關(guān)概念界定22-23
• 2.1.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)22
• 2.1.2 區(qū)域性（山東�。┫到y(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)22-23
• 2.1.3 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)23
• 2.2 基礎(chǔ)理論23-26
• 2.2.1 信息不對(duì)稱理論23-25
• 2.2.2 金融自由化理論25
• 2.2.3 金融創(chuàng)新理論25-26
• 小結(jié)26-27
• 第3章 山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別27-47
• 3.1 省內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)因素27-38
• 3.1.1 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)27-28
• 3.1.2 銀行業(yè)地方法人機(jī)構(gòu)28-31
• 3.1.3 地方政府債務(wù)31-33
• 3.1.4 產(chǎn)能過(guò)剩33-35
• 3.1.5 房地產(chǎn)市場(chǎng)35-37
• 3.1.6 民間金融37-38
• 3.2 外部沖擊因素38-46
• 3.2.1 資產(chǎn)價(jià)格38-42
• 3.2.2 國(guó)家政策42-44
• 3.2.3 全國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)44-46
• 小結(jié)46-47
• 第4章 山東省系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的估測(cè)47-54
• 4.1 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)處理47-48
• 4.1.1 指標(biāo)選取47-48
• 4.1.2 數(shù)據(jù)處理48
• 4.2 估測(cè)方法48
• 4.3 估測(cè)結(jié)果48-50
• 4.4 結(jié)果分析50-53
• 小結(jié)53-54
• 第5章 研究結(jié)論及相關(guān)建議54-57
• 5.1 研究結(jié)論54-55
• 5.2 相關(guān)建議55-57
• 5.2.1 提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量55
• 5.2.2 保證地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定55
• 5.2.3 合理管控政府債務(wù)55-56
• 5.2.4 積極化解產(chǎn)能過(guò)剩56-57
• 參考文獻(xiàn)57-61
• 附錄61-64
• 致謝64

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：335805