本文關(guān)鍵詞：中國開放式股票型基金評價體系的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：證券投資基金自成立以來在全球都得到了巨大的發(fā)展,同時也已經(jīng)直接或間接地影響到國民經(jīng)濟的發(fā)展,后來也成為繼銀行,證券,保險業(yè)之后的第四大金融支柱。隨著金融、科技和現(xiàn)代經(jīng)濟的快速發(fā)展,與傳統(tǒng)經(jīng)濟相比,現(xiàn)代經(jīng)濟無論是在組織的經(jīng)營或管理都已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。目前,在金融的眾多領(lǐng)域中,基金行業(yè)一直備受關(guān)注,其一是因為基金行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)掌握了大量的資金,對于經(jīng)濟的發(fā)展具有著舉足輕重的作用,同時基金也已經(jīng)慢慢演變成機構(gòu)投資者與個人投資者主要的投資方式之一。那么如何科學(xué)合理地對基金進行績效評價已經(jīng)是一個重要的話題。這不僅為投資者理性投資起到了很好的指導(dǎo)的作用,同時也起到了一個對于基金管理者監(jiān)督的作用�？梢允够鸸芾碚邆兏玫匾�(guī)避風(fēng)險、收獲盈利,給廣大投資者帶來經(jīng)濟上的回報。與此同時,政府監(jiān)管部門也可以憑借基金評級來及時地采取適當措施來管理,使基金的發(fā)展更加平穩(wěn)、安全。因此,其現(xiàn)實意義是不言而喻的。但如何使用適當?shù)姆椒�、精確的模型來對基金進行評級一直被認為是學(xué)術(shù)界探究的重要課題之一。主要是發(fā)達國家已經(jīng)有了一套適合外國國情的成熟性理論,我們國內(nèi)的學(xué)者經(jīng)常會借用國外體系來對我們國內(nèi)的基金進行評級。但畢竟國內(nèi)外的金融市場發(fā)展狀況不一致,我們不得不面臨套用國外體系進行評級時造成的結(jié)論偏差。本文正是基于這一點,通過對國外較為成熟的基金評價體系的整理,建立屬于我們國內(nèi)自己的一套基金評價體系,進而進行實證分析,以驗證其的合理性以及適用性。本文的主要內(nèi)容包括:第一,介紹本文的選題背景以及研究意義,并陳述本文的論文結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新之處和不足的地方。第二,對基金進行分類,并講述分類的意義所在。第三,介紹國外已經(jīng)成熟的典型基金評價體系。第四,構(gòu)建我們自己的開放式股票型基金的評價體系。第五,進行實證分析,通過觀察進而得出結(jié)論和不足之處。
【關(guān)鍵詞】：基金評價體系 開放式股票型基金 實證分析
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 引言9-14
• 1.1 選題背景和研究意義9-10
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 文獻綜述10-13
• 1.2.1 國外相關(guān)文獻綜述10-11
• 1.2.2 國內(nèi)文獻研究綜述11-13
• 1.3 論文的研究思路13
• 1.4 力求實現(xiàn)的創(chuàng)新13-14
• 第2章 開放式股票型基金的分類概述14-19
• 2.1 開放式股票型基金投資標的的分類14-18
• 2.1.1 股票規(guī)模分類15
• 2.1.2 對股票價值進行量化15
• 2.1.3 對股票成長能力進行量化15-16
• 2.1.4 股票的價值-混合-成長得分和門限值的確定16
• 2.1.5 股票定位16-17
• 2.1.6 基金在風(fēng)格箱的定位17-18
• 2.2 開放式股票型基金分類的意義18-19
• 第3章 國外基金評級體系分析19-27
• 3.1 穆迪評級方法19-23
• 3.1.1 MQ方法概述19
• 3.1.2 因素分析19-23
• 3.2 惠譽評估體系23-25
• 3.3 理柏評估方法25-27
• 第4章 開放式股票型基金評價體系的構(gòu)建27-35
• 4.1 開放式股票型基金評估指標27-31
• 4.1.1 基金本身評價指標27-29
• 4.1.2 基金經(jīng)理29
• 4.1.3 基金管理公司29-31
• 4.2 指標權(quán)重的確定31-33
• 4.3 評價模型建立33-34
• 4.4 評級方法構(gòu)建34-35
• 第5章 實證分析35-43
• 5.1 樣本的選擇35-36
• 5.2 實證研究36-43
• 結(jié)論43-44
• 附圖44-45
• 參考文獻45-48
• 作者簡介48-49
• 致謝49

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