發(fā)布時(shí)間：2020-11-12 10:00

　　 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的全面深入發(fā)展,企業(yè)、銀行、投資機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司等信用主體之間普遍存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本文稱存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的信用主體為關(guān)聯(lián)信用主體,簡(jiǎn)稱關(guān)聯(lián)主體。關(guān)聯(lián)關(guān)系,一方面為關(guān)聯(lián)主體帶來(lái)更好的發(fā)展機(jī)會(huì),使資源能夠在關(guān)聯(lián)主體之間進(jìn)行有效的配置;另一方面,關(guān)聯(lián)關(guān)系將信用主體捆綁,帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)某些關(guān)聯(lián)主體違約時(shí),將導(dǎo)致與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的信用主體違約或違約概率增大,稱這類信用風(fēng)險(xiǎn)為關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)~([1])。關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)在關(guān)聯(lián)關(guān)系的傳導(dǎo)作用下,不斷地被復(fù)制與傳染,出現(xiàn)所謂的“多米諾骨牌”效應(yīng)。從2008年席卷全球的“金融風(fēng)暴”到2009年歐洲諸國(guó)出現(xiàn)的“歐債危機(jī)”,以及國(guó)內(nèi)擔(dān)保圈中“火燒連營(yíng)”的危局和企業(yè)集團(tuán)破產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)案例,都可以發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展乃至整個(gè)社會(huì)的穩(wěn)定。因此,識(shí)別和防范關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。在我國(guó),一方面,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速推進(jìn),信用經(jīng)濟(jì)正逐漸成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量;另一方面,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的發(fā)展和全球化趨勢(shì),關(guān)聯(lián)主體之間的信用交易日益頻繁。因此,對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的研究成為信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的熱點(diǎn)問(wèn)題。本文對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)展開(kāi)了一系列的研究,并在此基礎(chǔ)上提出了有效的風(fēng)險(xiǎn)管控策略,主要工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:第一,利用博弈論的相關(guān)知識(shí),針對(duì)供應(yīng)鏈上存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的兩類不同信用風(fēng)險(xiǎn)(即商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)和銀行信貸信用風(fēng)險(xiǎn))之間的傳染效應(yīng)展開(kāi)研究,本文稱該情景下的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)為供應(yīng)鏈上D類關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步,度量了供應(yīng)鏈上D類關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染強(qiáng)度,并對(duì)供應(yīng)鏈上D類關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素進(jìn)行敏感性分析,最后提出了供應(yīng)鏈上D類關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的管控策略。第二,嵌入傳染病模型和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的相關(guān)知識(shí),構(gòu)建了關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)在關(guān)聯(lián)主體網(wǎng)絡(luò)中的兩類傳染模型(基礎(chǔ)模型和衍生模型),并討論了關(guān)聯(lián)主體個(gè)體的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)和關(guān)聯(lián)主體網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的影響。第三,厘清了風(fēng)險(xiǎn)信息對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)的影響機(jī)理,構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)信息傳播與關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的交互模型。其中,從靜態(tài)視角,在關(guān)聯(lián)主體網(wǎng)絡(luò)中討論了風(fēng)險(xiǎn)信息存量對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響;從動(dòng)態(tài)視角,在企業(yè)高管社交網(wǎng)絡(luò)和關(guān)聯(lián)主體網(wǎng)絡(luò)耦合的雙層網(wǎng)絡(luò)中,討論了風(fēng)險(xiǎn)信息傳播與關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的交互影響。第四,在關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的管控措施方面,本文提出了兩種有效的管控策略:“免疫策略”和“救治策略”,并分別在連續(xù)管控和離散管控兩種不同的視角下,考察了兩種管控策略對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的作用,得到了一致性的結(jié)論。進(jìn)一步,對(duì)“免疫策略”和“救治策略”進(jìn)行了比較分析,發(fā)現(xiàn)相較于“免疫策略”,“救治策略”是一種更加有效的管控策略。
【學(xué)位單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.4
【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 問(wèn)題的提出
    1.3 研究的理論與現(xiàn)實(shí)意義
    1.4 主要的研究?jī)?nèi)容與技術(shù)路線
    1.5 可能的創(chuàng)新之處
第二章 文獻(xiàn)綜述及相關(guān)理論基礎(chǔ)
    2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念和評(píng)估
        2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
    2.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論及其相關(guān)研究
        2.2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論簡(jiǎn)介
        2.2.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中傳染病模型的應(yīng)用
        2.2.3 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角的金融風(fēng)險(xiǎn)傳染研究
    2.3 風(fēng)險(xiǎn)管控策略的相關(guān)研究
        2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)研究
        2.3.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中免疫策略相關(guān)研究
    2.4 關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及相關(guān)研究
        2.4.1 關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.4.2 關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)研究
        2.4.3 簡(jiǎn)要評(píng)述
第三章 不同類型信用風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)與傳染研究-基于供應(yīng)鏈視角
    3.1 引言
    3.2 研究背景
    3.3 問(wèn)題描述及模型假設(shè)
    3.4 供應(yīng)鏈上兩類信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性
        3.4.1 市場(chǎng)價(jià)格不確定時(shí),兩類信用風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)聯(lián)性
        3.4.2 市場(chǎng)需求不確定時(shí),兩類信用風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)聯(lián)性
    3.5 供應(yīng)鏈上D類關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染強(qiáng)度的度量
        3.5.1 模型構(gòu)建
        3.5.2 零售商的最優(yōu)決策分析
        3.5.3 供應(yīng)商的最優(yōu)決策分析
    3.6 供應(yīng)鏈上D類關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染強(qiáng)度分析
        3.6.1 需求服從均勻分布,傳染強(qiáng)度分析
        3.6.2 需求服從指數(shù)分布,傳染強(qiáng)度分析
    3.7 供應(yīng)鏈上D類關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的管控策略
        3.7.1 基于供應(yīng)商的視角
        3.7.2 基于商業(yè)銀行視角
    3.8 本章小結(jié)
第四章 基于傳染病模型的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染研究
    4.1 引言
    4.2 傳染病模型對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染研究的適應(yīng)性
    4.3 基于傳染病模型的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的基礎(chǔ)模型
        4.3.1 基礎(chǔ)模型構(gòu)建
        4.3.2 模型分析
    4.4 考慮個(gè)體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的衍生模型
        4.4.1 衍生模型構(gòu)建
        4.4.2 衍生模型分析
        4.4.3 數(shù)值分析
    4.5 本章小結(jié)
第五章 風(fēng)險(xiǎn)信息對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染影響的研究
    5.1 引言
    5.2 風(fēng)險(xiǎn)信息存量對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響
        5.2.1 考慮風(fēng)險(xiǎn)信息存量影響的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型
        5.2.2 數(shù)值分析
    5.3 風(fēng)險(xiǎn)信息流量對(duì)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響
        5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)信息傳播與關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的交互模型
        5.3.2 仿真分析
    5.4 本章小結(jié)
第六章 關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)管控策略的研究
    6.1 引言
    6.2 連續(xù)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)管控策略研究
        6.2.1 基本假設(shè)
        6.2.2 模型的構(gòu)建
        6.2.3 模型分析
        6.2.4 數(shù)值仿真
    6.3 離散關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)管控策略研究
        6.3.1 基本假設(shè)
        6.3.2 離散風(fēng)險(xiǎn)管控策略下關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染過(guò)程的描述
        6.3.3 基于多智能體的離散風(fēng)險(xiǎn)管控策略仿真分析
    6.4 本章小結(jié)
第七章 研究總結(jié)與展望
    7.1 研究總結(jié)
    7.2 研究不足與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀博士期間取得的成果

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本文編號(hào)：2880607