近年來隨著我國利率市場化、銀行業(yè)改革、人民幣國際化等金融改革加快推進,以及資本市場發(fā)展導致的金融脫媒使商業(yè)銀行傳統(tǒng)的以存貸利差收入為主的經(jīng)營模式難以為繼。而設立民營銀行、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融以及推進利率市場改革等一系列措施,打破了銀行原有的經(jīng)營和收入結(jié)構(gòu),提升了銀行之間的競爭,提高了銀行的資源配置效率,商業(yè)銀行將面臨更加復雜的銀行業(yè)市場環(huán)境。然而,銀行業(yè)的系統(tǒng)穩(wěn)定性會受到商業(yè)銀行競爭度的影響,銀行業(yè)又是金融業(yè)的重要組成部分。因此探究商業(yè)銀行競爭度與銀行風險間的關(guān)系就顯得愈發(fā)重要。為探究我國銀行業(yè)在改革過程中商業(yè)銀行競爭度的變化對銀行風險的影響,本文首先回顧了國內(nèi)外相關(guān)文獻,并對特許權(quán)價值理論、風險轉(zhuǎn)化理論、MMR理論進行了梳理。其次,選取我國16家商業(yè)銀行2007-2016年的財務數(shù)據(jù),分析我國商業(yè)銀行競爭度和風險現(xiàn)狀。再次,以Lerner指數(shù)和HHI指數(shù)衡量銀行競爭度,以Z指數(shù)衡量銀行風險水平,選用固定效應模型做實證檢驗,其主要結(jié)論如下:(1)商業(yè)銀行競爭度的衡量指標Lerner指數(shù)、HHI指數(shù)與銀行風險指標Z指數(shù)呈正相關(guān)關(guān)系,競爭度越大,銀行風險越小,支持風險轉(zhuǎn)化理論。(2)在當前收入多元化水平下,競爭度的提升可有效降低銀行風險。但隨著收入多元化程度的提高,提升銀行競爭度所帶來的降低銀行風險的作用越來越弱,最終甚至可能提高銀行風險。(3)當把樣本銀行進行分組時,依然支持原結(jié)論,但中小型商業(yè)銀行在收入多元化業(yè)務方面仍有較高的提升空間。最后提出政策建議,包括銀行和政府兩個方面。銀行方面,需轉(zhuǎn)變業(yè)務結(jié)構(gòu),實現(xiàn)差異化發(fā)展,同時優(yōu)化治理結(jié)構(gòu),提高決策水平。政府方面,需在制度框架內(nèi)鼓勵金融創(chuàng)新,提升銀行綜合服務水平,同時積極扶持和發(fā)展民營銀行,循序漸進優(yōu)化銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)。本文的主要創(chuàng)新體現(xiàn)在以下三點:(1)本文在計算商業(yè)銀行邊際成本時,超越成本對數(shù)函數(shù)采用“三投入三產(chǎn)出”的估計方法。(2)在解釋變量中引入競爭度與收入多元化指標的交互項,研究隨著收入多元化程度的變化,競爭度對銀行風險的影響有何變化。(3)本文給商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展提供了新的方向,以及給政府監(jiān)管部門的引導和監(jiān)管提供了新的思路和方法。
【學位單位】：山西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 導論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外文獻綜述
        1.2.1 競爭脆弱說
        1.2.2 競爭穩(wěn)定說
        1.2.3 MMR理論
        1.2.4 文獻評述
    1.3 研究內(nèi)容與研究方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 主要工作和創(chuàng)新
    1.5 論文基本結(jié)構(gòu)
第2章 商業(yè)銀行競爭度與銀行風險關(guān)系的相關(guān)理論
    2.1 競爭度相關(guān)理論
        2.1.1 哈弗學派競爭度理論
        2.1.2 芝加哥學派競爭度理論
    2.2 銀行風險相關(guān)理論
        2.2.1 銀行風險的定義
        2.2.2 銀行風險的分類
    2.3 競爭度與風險關(guān)系相關(guān)理論
        2.3.1 特許權(quán)價值理論
        2.3.2 風險轉(zhuǎn)化理論
        2.3.3 U型結(jié)構(gòu)理論
    2.4 本章小結(jié)
第3章 我國商業(yè)銀行競爭度的測度與指標選取
    3.1 結(jié)構(gòu)分析法測度銀行競爭度的方法
        3.1.1 市場集中度
        3.1.2 赫芬達指數(shù)
    3.2 非結(jié)構(gòu)分析法測度銀行競爭度的方法
        3.2.1 H統(tǒng)計量
        3.2.2 Lerner指數(shù)
    3.3 基于結(jié)構(gòu)分析法對商業(yè)銀行競爭度的測度
        3.3.1 市場集中度測度結(jié)果分析
        3.3.2 赫芬達爾指數(shù)測度結(jié)果分析
    3.4 基于非結(jié)構(gòu)分析法對商業(yè)銀行競爭度的測度
        3.4.1 H統(tǒng)計值的測度
        3.4.2 Lerner指數(shù)的測度
    3.5 商業(yè)銀行競爭度指標的選取
    3.6 本章小結(jié)
第4章 我國商業(yè)銀行風險程度分析
    4.1 指標的選擇
        4.1.1 整體銀行業(yè)的風險衡量指標
        4.1.2 單個銀行的風險衡量指標
    4.2 衡量結(jié)果與分析
        4.2.1 整體分析
        4.2.2 兩類銀行比較分析
    4.3 本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行競爭度與銀行風險關(guān)系的實證分析
    5.1 數(shù)據(jù)選取與變量說明
        5.1.1 數(shù)據(jù)選取
        5.1.2 變量說明
        5.1.3 變量符號介紹
    5.2 模型構(gòu)建
    5.3 實證過程與結(jié)果
        5.3.1 變量的統(tǒng)計性描述及分析
        5.3.2 模型估計與檢驗
    5.4 實證結(jié)果與分析
        5.4.1 實證結(jié)果
        5.4.2 實證結(jié)果分析
    5.5 基于銀行類型的實證結(jié)果分析
    5.6 本章小結(jié)
第6章 政策建議
    6.1 對銀行的建議
        6.1.1 轉(zhuǎn)變業(yè)務結(jié)構(gòu),實現(xiàn)差異化發(fā)展
        6.1.2 優(yōu)化治理機制,提高決策水平
    6.2 對監(jiān)管部門的建議
        6.2.1 在制度框架內(nèi)鼓勵金融創(chuàng)新,提升銀行綜合服務水平
        6.2.2 積極扶持和發(fā)展民營銀行,循序漸進優(yōu)化銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)
    6.3 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
    1、結(jié)論
    2、展望
參考文獻
致謝
攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文和其他科研情況

【參考文獻】

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本文編號：2857683