流動性為商業(yè)銀行的生命線,金融監(jiān)管的大閘。近年來我國經(jīng)濟增速放緩,資產(chǎn)惡化、金融脫媒、利率市場化、監(jiān)管趨緊等嚴峻形勢讓商業(yè)銀行流動性體系長期承壓,流動性風險管理的重要性日益突出。我國商業(yè)銀行對流動性風險管理匱乏,難以迎接新形勢、新監(jiān)管要求的挑戰(zhàn)。本研究的主要研究重點為三個問題。一是如何構(gòu)建一個較為科學合理的流動性風險評價指標體系,這個問題的解決得益于眾多已有研究成果的貢獻。二是如何通過數(shù)據(jù)分析方法,對所構(gòu)建的評價指標體系進行分析,對各個視角的流動性風險進行計算,得出相應的分數(shù)和排序。三是不同上市商業(yè)銀行流動性風險如何聚類。基于相關(guān)性分析、因子分析和聚類分析,本文選取我國25家上市商業(yè)銀行2008-2016年的相關(guān)數(shù)據(jù)進行研究,主要得出以下結(jié)論:1、在資產(chǎn)類、資產(chǎn)負債關(guān)系類、安全性和收益性所構(gòu)成的指標體系中,諸多指標存在顯著線性相關(guān)關(guān)系;2、不同類型的商業(yè)銀行在不同視角的流動性風險下呈現(xiàn)出一定的分布特征,但從流動性風險的總得分和排序看,不同類型的商業(yè)銀行呈現(xiàn)得更為分散;3、不同性質(zhì)的商業(yè)銀行的流動性風險聚類分析存在差異。據(jù)此,本文提出以下建議:1、增強主動管理意識,建立完善的金融市場;2、商業(yè)銀行要健全流動性風險管理指標體系,對自身流動性風險的承受能力和風險水平合理感知,控制在適度水平;3、針對不同商業(yè)銀行在流動性風險方面表現(xiàn)出的特殊情況,各方需重視并加以利用。
【學位單位】：廈門大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33
【部分圖文】：

研宄選擇以瓦爾德法為基礎的系統(tǒng)聚類，選擇運用歐式距離衡量商業(yè)銀行各指標??間的距離，在進行聚類分析前，將各指標的值進行標準化，最終得到基于瓦爾德??法的譜系圖，見圖２所示。圖２表明，２５家上市商業(yè)銀行通過系統(tǒng)聚類后，可??被分成５類，其中，中國銀行、交通銀行、江蘇銀行、民生銀行、中信銀行、光??大銀行、招商銀行、華夏銀行、平安銀行分成１類，記為類Ｉ?；杭州銀行、上海??銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行分成１類，記為類ＩＩ；南京銀行、寧波銀??行、貴陽銀行分成１類，記為類ｉｎ；建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行分為１類，??記為類ＩＶ；江陰銀行、常熟銀行、無錫銀行、張家港行、吳江銀行分成１類，記??為類Ｖ。??３５??
【參考文獻】

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本文編號：2851281