本研究聚焦銀行業(yè)行為監(jiān)管這一中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管改革的重點(diǎn)方向與前沿研究領(lǐng)域,針對(duì)現(xiàn)有研究、實(shí)踐中存在的概念認(rèn)知不清、策略重點(diǎn)不明、多方激勵(lì)約束有效性不足等問(wèn)題,從理論層面構(gòu)建整體性理解框架,主要開(kāi)展了以下研究工作:一是梳理銀行業(yè)行為監(jiān)管基本概念。結(jié)合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管工作實(shí)際,對(duì)銀行業(yè)行為監(jiān)管的主體(Who)、目標(biāo)(Why)、客體(Whom)、內(nèi)容(What)和工具(How)等概念要素逐部分梳理,在此基礎(chǔ)上界定了本研究的銀行業(yè)行為監(jiān)管基本概念。二是探尋銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素。依據(jù)銀行業(yè)行為監(jiān)管基本概念,綜合借鑒監(jiān)管理論、代表性研究成果、多領(lǐng)域經(jīng)典指標(biāo)體系,經(jīng)專家調(diào)研、多輪調(diào)整,構(gòu)建了符合系統(tǒng)性、代表性和獨(dú)立性等原則的銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素指標(biāo)體系;使用李克特五點(diǎn)量表法(Likert scale)設(shè)計(jì)問(wèn)卷,對(duì)近400名銀行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行有效問(wèn)卷調(diào)查,獲取實(shí)證數(shù)據(jù);運(yùn)用SPSS17.0、AMOS17.0檢驗(yàn)問(wèn)卷量表的信度、效度,評(píng)估預(yù)設(shè)模型的“違犯估計(jì)”、擬合度,在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建了具有良好解釋力的銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素SEM;通過(guò)求解分析標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù),得到各影響因素的影響機(jī)理。三是研究銀行業(yè)多方主體行為監(jiān)管問(wèn)題。對(duì)影響因素研究中反映出的多方主體行為監(jiān)管重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)一步深化探討,分別構(gòu)建基于前景理論的二維非對(duì)稱銀行業(yè)行為監(jiān)管演化博弈模型、基于前景理論的銀行業(yè)行為監(jiān)管履職尋租三方博弈模型、不完全信息銀行業(yè)行為監(jiān)管行業(yè)自律多方動(dòng)態(tài)博弈模型、基于前景理論的銀行業(yè)行為監(jiān)管維權(quán)糾紛威懾博弈模型,通過(guò)求解分析各類博弈均衡及其實(shí)現(xiàn)條件,提出銀行業(yè)行為監(jiān)管策略建議。最后,在系統(tǒng)總結(jié)研究結(jié)論的基礎(chǔ)上,得到了8項(xiàng)銀行業(yè)行為監(jiān)管工作啟示,并結(jié)合研究不足提出了3點(diǎn)研究展望。整體看,本研究從概念—影響因素—多方主體行為監(jiān)管三方面對(duì)銀行業(yè)行為監(jiān)管進(jìn)行了系統(tǒng)化的研究。基本概念梳理是整體研究的基礎(chǔ),能夠提升銀行業(yè)行為監(jiān)管研究視域的系統(tǒng)、完整與準(zhǔn)確性;影響因素研究能夠定位銀行業(yè)行為監(jiān)管的重點(diǎn)問(wèn)題,有利于促進(jìn)監(jiān)管有效性與監(jiān)管資源優(yōu)化配置的同步提升;多方主體行為監(jiān)管重點(diǎn)問(wèn)題研究既是對(duì)影響因素研究的進(jìn)一步深化,也是對(duì)多方主體行為監(jiān)管模式的探索,能夠?yàn)檎O(jiān)管當(dāng)局科學(xué)制定銀行業(yè)行為監(jiān)管策略提供可靠依據(jù),以更好實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)施策、分類施策、有效施策的有機(jī)結(jié)合。本研究的創(chuàng)新之處主要體現(xiàn)在以下三方面:一是拓展了銀行業(yè)行為監(jiān)管的研究視域。將銀行業(yè)行為監(jiān)管視作一種獨(dú)立監(jiān)管模式進(jìn)行研究,突破了原有審慎監(jiān)管為主、行為監(jiān)管為輔,或與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)作等同的固有銀行業(yè)行為監(jiān)管理念;從銀行業(yè)市場(chǎng)整體著眼,對(duì)銀行業(yè)行為監(jiān)管的多維影響因素、多方主體行為監(jiān)管策略進(jìn)行研究,突破了政府監(jiān)管當(dāng)局—銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)二元主體研究視域的局限性。研究視域的拓展有助于提升銀行業(yè)行為監(jiān)管系統(tǒng)化工作思維。二是系統(tǒng)、定量分析銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素。從政府監(jiān)管當(dāng)局行為監(jiān)管、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)行為管理、銀行業(yè)市場(chǎng)約束、銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境四方面構(gòu)建銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素指標(biāo)體系;基于對(duì)近400名一線銀行業(yè)從業(yè)人員的有效問(wèn)卷調(diào)查,運(yùn)用結(jié)構(gòu)方程模型定量分析各因素的影響路徑。整體看,構(gòu)建的影響因素指標(biāo)體系相對(duì)系統(tǒng)、完整,問(wèn)卷調(diào)查對(duì)象具有針對(duì)性,問(wèn)卷量表具有較高的信度、效度,得到的銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素SEM具有良好解釋力,不僅能為銀行業(yè)行為監(jiān)管的政策制定提供具有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的方向性指導(dǎo),也能為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)行為管理、銀行業(yè)市場(chǎng)約束機(jī)制建設(shè)、銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境提升優(yōu)化等工作提供參考依據(jù)。三是將行為科學(xué)理論與博弈論相融合,研究銀行業(yè)多方主體行為監(jiān)管重點(diǎn)問(wèn)題。結(jié)合政府監(jiān)管當(dāng)局、監(jiān)管人員、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)自律組織和金融消費(fèi)者在銀行業(yè)行為監(jiān)管中的博弈關(guān)系特點(diǎn),分別運(yùn)用演化博弈、三方博弈、多方動(dòng)態(tài)博弈和威懾博弈等方法研究了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不當(dāng)行為、銀行業(yè)行為監(jiān)管履職尋租行為、行業(yè)自律組織履職行為、金融消費(fèi)者維權(quán)糾紛處置等多方主體行為監(jiān)管重點(diǎn)問(wèn)題,并將主體有限理性作為博弈分析的基本前提,或用前景值函數(shù)取代期望效用收益函數(shù),或考慮聲譽(yù)激勵(lì)對(duì)主體行為的影響,或基于行為原理分析均衡策略的實(shí)現(xiàn)障礙。多種博弈方法的運(yùn)用提升了銀行業(yè)行為監(jiān)管策略分析的針對(duì)性、嚴(yán)謹(jǐn)性,行為科學(xué)理論的融入更能科學(xué)表征銀行業(yè)行為監(jiān)管的特點(diǎn),使得到的監(jiān)管策略更貼合實(shí)際,更具實(shí)踐意義。
【學(xué)位單位】：山東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F832.1
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及問(wèn)題提出
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 問(wèn)題提出
    1.2 研究目標(biāo)及意義
        1.2.1 研究目標(biāo)
        1.2.2 研究意義
    1.3 研究?jī)?nèi)容框架
    1.4 主要研究方法
        1.4.1 結(jié)構(gòu)方程模型（SEM）
        1.4.2 基于行為科學(xué)理論的多方監(jiān)管博弈
    1.5 研究創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 理論基礎(chǔ)與研究綜述
    2.1 銀行業(yè)行為監(jiān)管理論基礎(chǔ)的相關(guān)研究
        2.1.1 銀行業(yè)行為監(jiān)管的必要性
        2.1.2 銀行業(yè)行為監(jiān)管具有的屬性
        2.1.3 銀行業(yè)行為監(jiān)管的利益表征
        2.1.4 主體行為研究的基礎(chǔ)理論
    2.2 銀行業(yè)行為監(jiān)管概念界定相關(guān)研究
        2.2.1 銀行業(yè)的界定
        2.2.2 行為監(jiān)管的界定
        2.2.3 重點(diǎn)概念辨析
    2.3 銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素的相關(guān)研究
    2.4 銀行業(yè)多方主體行為監(jiān)管問(wèn)題的相關(guān)研究
        2.4.1 銀行業(yè)行為監(jiān)管的政府監(jiān)管行為
        2.4.2 政府監(jiān)管人員的監(jiān)管履職行為
        2.4.3 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不當(dāng)行為
        2.4.4 行業(yè)自律組織的履職行為
        2.4.5 金融消費(fèi)者的維權(quán)行為
    2.5 銀行業(yè)行為監(jiān)管國(guó)際改革實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
        2.5.1 英國(guó)實(shí)踐
        2.5.2 澳大利亞實(shí)踐
        2.5.3 美國(guó)實(shí)踐
        2.5.4 中國(guó)香港實(shí)踐
        2.5.5 國(guó)際組織實(shí)踐
        2.5.6 國(guó)內(nèi)實(shí)踐及發(fā)展方向
    2.6 研究評(píng)述
第3章 銀行業(yè)行為監(jiān)管的概念梳理研究
    3.1 基本概念框架
    3.2 概念要素梳理
        3.2.1 銀行業(yè)行為監(jiān)管的主體（Who）
        3.2.2 銀行業(yè)行為監(jiān)管的目標(biāo)（Why）
        3.2.3 銀行業(yè)行為監(jiān)管的客體（Whom）
        3.2.4 銀行業(yè)行為監(jiān)管的內(nèi)容（What）
        3.2.5 銀行業(yè)行為監(jiān)管的工具（How）
    3.3 基本概念界定
第4章 基于SEM的銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素分析
    4.1 理論分析與研究假設(shè)
        4.1.1 理論分析
        4.1.2 研究假設(shè)
    4.2 觀測(cè)變量指標(biāo)體系構(gòu)建
        4.2.1 銀行業(yè)行為監(jiān)管觀測(cè)變量指標(biāo)體系
        4.2.2 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)行為管理觀測(cè)變量指標(biāo)體系
        4.2.3 銀行業(yè)市場(chǎng)約束觀測(cè)變量指標(biāo)體系
        4.2.4 銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境觀測(cè)變量指標(biāo)體系
        4.2.5 銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素指標(biāo)體系
    4.3 銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素SEM構(gòu)建
        4.3.1 問(wèn)卷設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)來(lái)源
        4.3.2 量表檢驗(yàn)與模型擬和
        4.3.3 銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素SEM標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)
    4.4 模型分析
        4.4.1 潛變量的影響效應(yīng)
        4.4.2 觀測(cè)變量影響效應(yīng)
        4.4.3 依據(jù)影響效應(yīng)確定的施策要點(diǎn)
    4.5 本章小結(jié)
第5章 基于前景理論的銀行業(yè)行為監(jiān)管演化博弈分析
    5.1 模型構(gòu)建
        5.1.1 模型假設(shè)
        5.1.2 模型構(gòu)建及釋義
    5.2 模型求解
        5.2.1 系統(tǒng)局部均衡點(diǎn)
        5.2.2 演化穩(wěn)定策略ESS
    5.3 模型分析
        5.3.1 基于前景理論的演化穩(wěn)定策略ESS分析
        5.3.2 仿真分析
    5.4 本章小結(jié)
第6章 基于前景理論的銀行業(yè)行為監(jiān)管履職尋租三方博弈分析
    6.1 模型構(gòu)建
        6.1.1 主體及主體間關(guān)系
        6.1.2 模型假設(shè)
        6.1.3 模型構(gòu)建
    6.2 模型求解
    6.3 模型分析
        6.3.1 均衡分析
        6.3.2 基于價(jià)值函數(shù)和權(quán)重函數(shù)特征的分析
    6.4 本章小結(jié)
第7章 銀行業(yè)行為監(jiān)管行業(yè)自律不完全信息動(dòng)態(tài)博弈分析
    7.1 模型構(gòu)建
        7.1.1 主體及主體間關(guān)系分析
        7.1.2 模型假設(shè)
        7.1.3 模型構(gòu)建
    7.2 模型求解
        7.2.1 后驗(yàn)概率求解
        7.2.2 協(xié)會(huì)履職博弈均衡求解
        7.2.3 協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人履職博弈均衡求解
    7.3 模型分析
        7.3.1 兩種約束機(jī)制內(nèi)部機(jī)理探究
        7.3.2 仿真分析
    7.4 本章小結(jié)
第8章 基于前景理論的銀行業(yè)行為監(jiān)管維權(quán)糾紛威懾博弈分析
    8.1 模型構(gòu)建
        8.1.1 模型假設(shè)
        8.1.2 模型構(gòu)建
    8.2 模型求解
        8.2.1 政府監(jiān)管當(dāng)局行為分析
        8.2.2 金融消費(fèi)者行為分析
        8.2.3 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)行為分析
        8.2.4 均衡求解
    8.3 模型分析
        8.3.1 培育強(qiáng)硬型金融消費(fèi)者的策略
        8.3.2 針對(duì)強(qiáng)硬型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的策略
        8.3.3 針對(duì)軟弱型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的策略
    8.4 本章小結(jié)
第9章 研究總結(jié)與展望
    9.1 研究總結(jié)
    9.2 監(jiān)管啟示
    9.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
附錄
    附錄A 銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素預(yù)調(diào)研問(wèn)卷
    附錄B 銀行業(yè)行為監(jiān)管影響因素調(diào)查問(wèn)卷
攻讀博士學(xué)位期間取得成果情況
致謝


本文編號(hào)：2851162