【摘要】：近年來(lái),我國(guó)上市銀行同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大。銀行通過(guò)拆借業(yè)務(wù)形成了一個(gè)復(fù)雜的交易網(wǎng)絡(luò),與此同時(shí)形成了風(fēng)險(xiǎn)傳染的重要渠道。一旦大型銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),會(huì)通過(guò)交易網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)很快蔓延至其他銀行,甚至危及到整個(gè)金融體系。銀行間風(fēng)險(xiǎn)極具傳染性和破壞性,它們展示出了“多米諾骨牌效應(yīng)”,將對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重影響。例如,2007年美國(guó)次貸危機(jī)就給整個(gè)全球銀行業(yè)造成重大打擊。因此,從網(wǎng)絡(luò)角度出發(fā),本文利用上市銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)來(lái)模擬銀行間交易引起的風(fēng)險(xiǎn)蔓延,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文首先對(duì)網(wǎng)絡(luò)視角下銀行間風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論與文獻(xiàn)進(jìn)行了概述,給后文做出理論鋪墊。然后,采用信息熵最大化方法,利用上市銀行間的拆借數(shù)據(jù)模擬出了銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)。發(fā)現(xiàn)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)中的資金提供方與資金需求方,其中中國(guó)建設(shè)銀行與興業(yè)銀行成為銀行體系風(fēng)險(xiǎn)傳播起源點(diǎn)的概率較大、交通銀行與中國(guó)銀行最容易被其他銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染。本文可視化了銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)圖,并對(duì)其拓?fù)湫再|(zhì)進(jìn)行了研究分析,得出四大行處于核心地位,對(duì)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)健性起著至關(guān)重要的作用。交通銀行、工商銀行、中國(guó)銀行是銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)的主要資金投入方,而工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行是銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)中主要的資金需求方,所以不同的銀行在銀行中的重要性大不相同,其中處于核心的銀行需要相關(guān)部門重點(diǎn)關(guān)注。銀行資源整合渠道是較分離的,一旦部分銀行網(wǎng)絡(luò)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)會(huì)區(qū)域性的受到波及。銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)擁有相對(duì)較大的平均距離長(zhǎng)度,與較小的聚類系數(shù),判斷銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)不具有小世界特性。本文擬采用隨意攻擊與蓄意攻擊,來(lái)看不同攻擊策略對(duì)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)健性的影響。發(fā)現(xiàn)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)在隨意攻擊時(shí),體現(xiàn)了較強(qiáng)的穩(wěn)健性;在蓄意攻擊時(shí),體現(xiàn)了銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)極度的脆弱性,表明銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)具有選擇性的“穩(wěn)健而脆弱”的特性。銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)中不同銀行根據(jù)其重要程度不同,攻擊時(shí)對(duì)銀行的影響大不相同,尤其是類似工商銀行這樣交易巨大的銀行,一旦類似工商銀行的交易大額銀行破產(chǎn)時(shí),銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)就會(huì)被馬上隔離成小的局域網(wǎng),銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)平均路徑長(zhǎng)度L會(huì)大幅度下降,體現(xiàn)了我國(guó)國(guó)有銀行不僅是大而不倒,更是大而不能倒的特性。在銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)中有起著橋梁作用的銀行,一旦這樣的銀行被攻擊,銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)就會(huì)被摧毀,這樣就要求監(jiān)管部門有選擇的重點(diǎn)監(jiān)管“核心”銀行。最后在分析本文研究局限性與不足的基礎(chǔ)上提出未來(lái)解決方向與研究展望。
【學(xué)位授予單位】：西安電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.33
【圖文】：

圖 1.1 銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染的研究脈絡(luò)圖就銀行間風(fēng)險(xiǎn)成因與測(cè)度方法進(jìn)行了歸納總結(jié)。目前對(duì)銀行間風(fēng)險(xiǎn)成因案，通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)總結(jié)可以得出：銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)特殊性、銀行信息負(fù)外部性特征與銀行系統(tǒng)復(fù)雜性等因素會(huì)導(dǎo)致銀行間風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。銀行

圖 1.2 文章基本框架圖1.4.2 本文研究目的給出基于網(wǎng)絡(luò)視角下對(duì)上市銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染研究的流程與思路，對(duì)我國(guó)在 2008年美國(guó)金融危機(jī)后的上市銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)情況進(jìn)行實(shí)證分析，為相關(guān)部門制定政

銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)原型網(wǎng)絡(luò)圖

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本文編號(hào)：2788127