【摘要】：本文以我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險為主要研究對象,以加強(qiáng)我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的管理為主要目標(biāo),在研究了國內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,初步了解我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度的現(xiàn)狀和趨勢,對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險進(jìn)行了綜合評估。為了更好的剖析商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的成因有必要對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險進(jìn)行評估,規(guī)避銀行經(jīng)營風(fēng)險,利于銀行健康發(fā)展。本文以我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險為研究對象,綜合定性分析和定量分析的研究方法。首先,在定性研究過程中,對本研究所涉及的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險及管理相關(guān)概念進(jìn)行界定,對本研究國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及本文涉及的相關(guān)理論進(jìn)行闡述。同時對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險進(jìn)行綜合評估,包括對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行闡述,基于此對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并對影響我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的因素進(jìn)行分析。其次,在定量研究過程中,對我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險進(jìn)行量化研究,將VaR模型引入到我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的度量中,通過正態(tài)性檢驗(yàn)、隨機(jī)性檢驗(yàn)和異方差檢驗(yàn)對VaR模型的假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn),驗(yàn)證了VaR模型在度量商業(yè)銀行流動性風(fēng)險中的適用性。同時利用并構(gòu)建了GARCH族模型來反映我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的波動趨勢。最后,針對本文定性研究和定量研究結(jié)果,提出應(yīng)對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的對策建議,希望本文的定性分析和定量研究可以為我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的發(fā)展提供參考依據(jù)。我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險受多重因素影響,而對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管既需要監(jiān)管部門負(fù)責(zé)任,也需要銀行自身提高應(yīng)對流動性風(fēng)險的能力。只有二者相互配合,才能有效改善我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀。通過研究,在對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險進(jìn)行防范與降低方面得出的結(jié)論為:加強(qiáng)對流動性風(fēng)險的宏觀審慎監(jiān)管;進(jìn)一步樹立全面風(fēng)險管理的理念;提高商業(yè)銀行信貸質(zhì)量;改善商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu);建立完善的流動性指標(biāo)衡量體系;建立有效的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。
【學(xué)位授予單位】：東北師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33
【圖文】：

013年至2017年各極度我國商業(yè)銀行流動性比例數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國商業(yè)銀行統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)整理而得

商業(yè)銀行2013年至2017年各季度超額備付金率

圖 3.3 2013 年至 2016 年各月銀行隔夜拆解率月平均加權(quán)值數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國商業(yè)銀行統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)整理而得 3.3 所示，在 2013 年至 2014 年，各月銀行隔夜拆借率月平均加權(quán)值的算在 3.17%水平。2015 年至 2016 年，各月銀行隔夜拆借率月平均加權(quán)值的

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2776858