【摘要】：商業(yè)銀行作為我國金融市場間接融資的核心,是為資金供需雙方搭建平臺的金融中介。隨著我國金融市場的廣度和深度不斷提高,原本在一定程度上為了限制銀行間內(nèi)部競爭、穩(wěn)定銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的利率管制措施反而成為了制約商業(yè)銀行主動應(yīng)變的桎梏。因此,在商業(yè)銀行經(jīng)營競爭加劇的背景下我國放開利率管制,目前已基本完成利率市場化,但息差的不斷收窄使早期受益于存貸紅利的商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定局限。近年來,我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重心正逐步往非利息收入方向轉(zhuǎn)移。作為獲取利潤的重要途徑,非利息收入占營業(yè)收入的比重從2007年的12.51%逐步增加到2016年的30.36%。商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)的改變受到了來自銀行從業(yè)者、市場監(jiān)管者和學(xué)術(shù)研究者的共同關(guān)注,因此相關(guān)研究圍繞非利息業(yè)務(wù)展開。目前,非利息收入能否提高商業(yè)銀行經(jīng)營績效水平或降低商業(yè)銀行風(fēng)險仍存在爭議,但學(xué)者及專家普遍認(rèn)同我國商業(yè)銀行發(fā)展非利息業(yè)務(wù)是大勢所趨。因此,探討商業(yè)銀行非利息收入變動及其影響因素和程度并提出針對性的建議十分必要。除第一章緒論外,全文總共分為四個部分進(jìn)行論述:首先,運(yùn)用文獻(xiàn)研究法將國內(nèi)外學(xué)者對非利息收入的相關(guān)探討分別依據(jù)研究內(nèi)容歸類并進(jìn)行了綜述,形成研究的文獻(xiàn)基礎(chǔ);然后,對非利息收入概念進(jìn)行了界定和分類并詳細(xì)說明了我國非利息收入發(fā)展的背景及現(xiàn)狀,通過比較中美商業(yè)銀行的非利息業(yè)務(wù),分析與西方發(fā)達(dá)國家銀行實(shí)際業(yè)務(wù)中的差異,并且以國際經(jīng)驗(yàn)結(jié)合我國國情歸納我國非利息收入發(fā)展動因,圍繞目前的發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行自2007年以來總量迅速擴(kuò)張,但仍存在增勢減緩、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不平衡等現(xiàn)象;再次,實(shí)證部分提出非平衡面板回歸模型,以均值回歸和分位數(shù)回歸作為研究方法,從微觀角度出發(fā),分別選取衡量經(jīng)營管理效率水平的資產(chǎn)費(fèi)用率、衡量利息業(yè)務(wù)盈利能力的凈息差、衡量流動性風(fēng)險的存貸比和代表商業(yè)銀行發(fā)展基礎(chǔ)的資產(chǎn)規(guī)模四個指標(biāo)作為變量,來探討我國上市商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)的影響因素,研究發(fā)現(xiàn),除凈息差對非利息收入的影響不顯著之外,資產(chǎn)費(fèi)用率、存貸比和銀行資產(chǎn)規(guī)模都對非利息收入有顯著性影響,其中資產(chǎn)費(fèi)用率負(fù)向影響,存貸比和銀行資產(chǎn)規(guī)模為正向,除了對總體樣本進(jìn)行分析之外,文章還以銀行規(guī)模為依據(jù)將樣本劃為四大行和其余銀行兩組樣本,分別予以回歸并解釋引起差異的原因,此外,為了進(jìn)一步深化研究,本文首次應(yīng)用分位數(shù)回歸法,對不同的分位數(shù)點(diǎn)再次進(jìn)行回歸,重點(diǎn)研究商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模對非利息收入的影響程度,得出商業(yè)銀行規(guī)模與非利息收入呈現(xiàn)邊際遞減關(guān)系;最后,在實(shí)證研究結(jié)論的基礎(chǔ)上從差異化發(fā)展、調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)、成本效益管理和利用新興電子技術(shù)四個方向?qū)ι虡I(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)提出了相關(guān)建議,對我國非利息收入的發(fā)展具有參考價值,并對后續(xù)研究方向進(jìn)行了展望。本文主要有以下兩個方面的發(fā)現(xiàn),一方面,通過實(shí)證研究揭示了我國在基本實(shí)現(xiàn)利率市場化后非利息收入的影響因素,形成了傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的盈利能力對非利息收入無顯著影響等新的結(jié)論;另一方面,在實(shí)證中引入分位數(shù)回歸法,以銀行總資產(chǎn)為主要研究變量檢驗(yàn)了資產(chǎn)規(guī)模對商業(yè)銀行非利息收入的邊際遞減效應(yīng)。
【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2694852