【摘要】：商業(yè)銀行作為我國(guó)金融市場(chǎng)間接融資的核心,是為資金供需雙方搭建平臺(tái)的金融中介。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的廣度和深度不斷提高,原本在一定程度上為了限制銀行間內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)、穩(wěn)定銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的利率管制措施反而成為了制約商業(yè)銀行主動(dòng)應(yīng)變的桎梏。因此,在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下我國(guó)放開(kāi)利率管制,目前已基本完成利率市場(chǎng)化,但息差的不斷收窄使早期受益于存貸紅利的商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定局限。近年來(lái),我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重心正逐步往非利息收入方向轉(zhuǎn)移。作為獲取利潤(rùn)的重要途徑,非利息收入占營(yíng)業(yè)收入的比重從2007年的12.51%逐步增加到2016年的30.36%。商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)的改變受到了來(lái)自銀行從業(yè)者、市場(chǎng)監(jiān)管者和學(xué)術(shù)研究者的共同關(guān)注,因此相關(guān)研究圍繞非利息業(yè)務(wù)展開(kāi)。目前,非利息收入能否提高商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平或降低商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)仍存在爭(zhēng)議,但學(xué)者及專家普遍認(rèn)同我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展非利息業(yè)務(wù)是大勢(shì)所趨。因此,探討商業(yè)銀行非利息收入變動(dòng)及其影響因素和程度并提出針對(duì)性的建議十分必要。除第一章緒論外,全文總共分為四個(gè)部分進(jìn)行論述:首先,運(yùn)用文獻(xiàn)研究法將國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)非利息收入的相關(guān)探討分別依據(jù)研究?jī)?nèi)容歸類并進(jìn)行了綜述,形成研究的文獻(xiàn)基礎(chǔ);然后,對(duì)非利息收入概念進(jìn)行了界定和分類并詳細(xì)說(shuō)明了我國(guó)非利息收入發(fā)展的背景及現(xiàn)狀,通過(guò)比較中美商業(yè)銀行的非利息業(yè)務(wù),分析與西方發(fā)達(dá)國(guó)家銀行實(shí)際業(yè)務(wù)中的差異,并且以國(guó)際經(jīng)驗(yàn)結(jié)合我國(guó)國(guó)情歸納我國(guó)非利息收入發(fā)展動(dòng)因,圍繞目前的發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行自2007年以來(lái)總量迅速擴(kuò)張,但仍存在增勢(shì)減緩、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不平衡等現(xiàn)象;再次,實(shí)證部分提出非平衡面板回歸模型,以均值回歸和分位數(shù)回歸作為研究方法,從微觀角度出發(fā),分別選取衡量經(jīng)營(yíng)管理效率水平的資產(chǎn)費(fèi)用率、衡量利息業(yè)務(wù)盈利能力的凈息差、衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的存貸比和代表商業(yè)銀行發(fā)展基礎(chǔ)的資產(chǎn)規(guī)模四個(gè)指標(biāo)作為變量,來(lái)探討我國(guó)上市商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)的影響因素,研究發(fā)現(xiàn),除凈息差對(duì)非利息收入的影響不顯著之外,資產(chǎn)費(fèi)用率、存貸比和銀行資產(chǎn)規(guī)模都對(duì)非利息收入有顯著性影響,其中資產(chǎn)費(fèi)用率負(fù)向影響,存貸比和銀行資產(chǎn)規(guī)模為正向,除了對(duì)總體樣本進(jìn)行分析之外,文章還以銀行規(guī)模為依據(jù)將樣本劃為四大行和其余銀行兩組樣本,分別予以回歸并解釋引起差異的原因,此外,為了進(jìn)一步深化研究,本文首次應(yīng)用分位數(shù)回歸法,對(duì)不同的分位數(shù)點(diǎn)再次進(jìn)行回歸,重點(diǎn)研究商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模對(duì)非利息收入的影響程度,得出商業(yè)銀行規(guī)模與非利息收入呈現(xiàn)邊際遞減關(guān)系;最后,在實(shí)證研究結(jié)論的基礎(chǔ)上從差異化發(fā)展、調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、成本效益管理和利用新興電子技術(shù)四個(gè)方向?qū)ι虡I(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)提出了相關(guān)建議,對(duì)我國(guó)非利息收入的發(fā)展具有參考價(jià)值,并對(duì)后續(xù)研究方向進(jìn)行了展望。本文主要有以下兩個(gè)方面的發(fā)現(xiàn),一方面,通過(guò)實(shí)證研究揭示了我國(guó)在基本實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化后非利息收入的影響因素,形成了傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的盈利能力對(duì)非利息收入無(wú)顯著影響等新的結(jié)論;另一方面,在實(shí)證中引入分位數(shù)回歸法,以銀行總資產(chǎn)為主要研究變量檢驗(yàn)了資產(chǎn)規(guī)模對(duì)商業(yè)銀行非利息收入的邊際遞減效應(yīng)。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2694852