發(fā)布時間：2018-04-19 12:47

  本文選題：統(tǒng)計信息不足 + 投資組合選擇��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2017年01期

【摘要】：關(guān)于金融市場建模,經(jīng)典研究大多是基于布朗運(yùn)動和跳躍擴(kuò)散過程,但由于市場中存在著大量的不確定性因素,因此在實(shí)際中很難建立精確的統(tǒng)計模型。文章在統(tǒng)計信息不足情形下,以市場“異象”為切入點(diǎn),充分學(xué)習(xí)市場“異象”特征,根據(jù)動量效應(yīng)和反轉(zhuǎn)效應(yīng)構(gòu)造體現(xiàn)不同特征的基準(zhǔn)策略轉(zhuǎn)換概率,設(shè)計出具有動量特征或反轉(zhuǎn)特征的新的Switching交易策略。給出并證明了具有動量效應(yīng)特征的策略的收益下界。通過市場歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,并與其他策略進(jìn)行對比、分析。
[Abstract]:Most of the classical research on the financial market modeling is based on the Brown movement and the jump diffusion process. However, because there are a large number of uncertain factors in the market, it is difficult to establish a precise statistical model in the actual situation. According to the momentum effect and reversal effect, a new Switching trading strategy with momentum or reversal features is designed. The lower income boundary of the strategy with momentum characteristics is given and proved. The empirical analysis is carried out through the market history data and the other strategies are carried out. Ratio analysis.

【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;華南理工大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【分類號】：F832

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本文編號：1773153