本文關鍵詞： 股票關聯(lián)網(wǎng)絡 雙重度量機制 相關系數(shù) 拓撲結構　出處：《系統(tǒng)工程》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：利用股票的收益率相關性與流動相關性兩種度量構建滬深兩市的負相關網(wǎng)絡,分析兩種網(wǎng)絡的特征。發(fā)現(xiàn)典型的負相關的股票網(wǎng)絡構成樹,具有無標度特性,形成復雜網(wǎng)絡。發(fā)現(xiàn)收益率網(wǎng)絡與流動性網(wǎng)絡變化趨勢大致相同,但流動性網(wǎng)絡度量包含更多的信息。負相關網(wǎng)絡可以有效地發(fā)現(xiàn)股市中趨勢相悖的股票,有利于加強監(jiān)管,規(guī)避風險。
[Abstract]:The negative correlation network of Shanghai and Shenzhen stock markets is constructed by using the two measures of stock return correlation and current correlation, and the characteristics of the two networks are analyzed. It is found that the typical negative correlation stock network constitutes a tree with scale-free characteristics. It is found that the rate of return network has the same trend as the liquidity network, but the liquidity network measure contains more information. The negative correlation network can effectively find the stocks in the stock market with the opposite trend, which is helpful to strengthen the supervision. Avoid risk.
【作者單位】： 江蘇大學理學院;江蘇大學財經(jīng)學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71271103) 江蘇省2015年度普通高校研究生科研創(chuàng)新計劃項目(KYLX15_1077)
【分類號】：F832.51

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本文編號：1547482