本文關鍵詞： 投資組合優(yōu)化 條件風險價值 光滑化方法　出處：《運籌與管理》2017年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：對選定的風險資產(chǎn)進行組合投資,以條件風險價值(CVaR)作為度量風險的工具,建立單期投資組合優(yōu)化問題的CVaR模型。目標函數(shù)中含有多重積分與plus函數(shù),產(chǎn)生情景矩陣將多重積分計算轉(zhuǎn)化成求和運算,提出plus函數(shù)的一個新的一致光滑逼近函數(shù)并給出求解CVaR模型的光滑化方法,最后的實證研究表明了本文算法的優(yōu)越性。
[Abstract]:The CVaR model of single period portfolio optimization problem is established by using conditional risk value (Cvar) as a tool to measure risk. The objective function contains multiple integrals and plus functions. A new uniformly smooth approximation function of plus function is proposed and a smoothing method for solving CVaR model is given. Finally, the superiority of this algorithm is demonstrated by empirical research.
【作者單位】： 上海理工大學管理學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(11171221) 上海市一流學科項目(XTKX2012) 上海市研究生創(chuàng)新基金項目(JWXCXSL1401)
【分類號】：F830.59;O221

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本文編號：1547351