本文關(guān)鍵詞： 系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度 我國銀行體系 不對稱CoVaR方法 系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度影響因素　出處：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2017年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：根據(jù)系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度的定義,使用不對稱CoVaR方法,對我國單個(gè)銀行與銀行體系之間的系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度和任意兩個(gè)銀行間的系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度進(jìn)行了測算.研究結(jié)果表明,我國銀行體系的系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度存在不對稱性,使用不對稱CoVaR方法重新估算我國銀行體系的系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度能為我國系統(tǒng)重要性銀行的甄別和銀行間系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出的評估提供依據(jù).進(jìn)一步地,探討出上述兩種系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度的主要影響因素為銀行自身的特征變量,如貸款總額,股本,留存收益等.基于此,為我國銀行業(yè)監(jiān)管者提升銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管水平和銀行管理者制定準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)控制體系提供有益幫助.
[Abstract]:According to the definition of the degree of correlation system, using asymmetric CoVaR method, the correlation degree between China's system of individual banks and banking system of association degree and any of the two banks were measured. The results show that China's banking system of interconnected systems is asymmetric, to estimate the correlation system China's banking system can provide the basis for the assessment of systemically important banks in China's screening and inter bank systemic risk spillovers using asymmetric CoVaR method. Furthermore, this article discusses the main influence of the two factors of systematic relationships as characteristic variables of the bank itself, such as loans, equity, retained earnings etc. based on this, to provide useful help for China's banking regulators to improve the bank risk supervision level and bank managers to develop risk control system accurately.

【作者單位】： 廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院;廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71471154) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(T2013221045)~~
【分類號】：F832
【正文快照】： i引言和文獻(xiàn)綜述2008年金融危機(jī)之后,評估金融體系的系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度成為了各國金融業(yè)監(jiān)管部門的重要的基礎(chǔ)性工作.金融體系的系統(tǒng)性關(guān)聯(lián)度是指單一的金融機(jī)構(gòu)的損失通常會傳導(dǎo)至其他的金融機(jī)構(gòu),引發(fā)出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)波及到整個(gè)市場,最終導(dǎo)致席卷全球的金融危機(jī).當(dāng)前,隨著經(jīng)濟(jì)全球化

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本文編號：1491002