本文關(guān)鍵詞： 流動性風險管理 商業(yè)銀行 壓力測試　出處：《山西財經(jīng)大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：21世紀初,次貸危機在美國爆發(fā),美國的不少商業(yè)銀行面臨著流動性短缺的嚴重問題,有些商業(yè)銀行在這次危機中相繼倒閉。次貸危機迅速蔓延致使全球,各國商業(yè)銀行面臨著流動性風險的巨大挑戰(zhàn),并最終衍生為一場全球性質(zhì)的金融風暴。在國內(nèi),商業(yè)銀行流動性風險管理已經(jīng)成為相關(guān)監(jiān)管部門的首要工作。由于國內(nèi)商業(yè)銀行和國外商業(yè)銀行在很多的性質(zhì)上都存在著巨大的差異,所以,在我國不能僅單單照搬國外關(guān)于流動性風險管理的一些經(jīng)驗和理論,而是務(wù)必要結(jié)合中國商業(yè)銀行的特殊的經(jīng)營模式和結(jié)構(gòu)來進行較為深入的定量研究。正因如此,我們首先要能夠?qū)ξ覈虡I(yè)銀行流動性風險的包括成因、評測以及管理等做出精確的認識,并且準確把握住控制和預防流動性風險的關(guān)鍵因素,使商業(yè)銀行流動性風險的爆發(fā)概率能夠有所下降。隨著我國金融領(lǐng)域發(fā)展的日趨成熟和穩(wěn)定,我國商業(yè)銀行也越來越積極的參與到全球金融活動中去。與之相應(yīng),國際經(jīng)濟金融形勢對我國商業(yè)銀行的影響也愈來愈大。在最近的幾年里,國內(nèi)商業(yè)銀行之間相互拆借和市場回購融資已經(jīng)成為國內(nèi)商業(yè)銀行控制流動性風險的一種方式,金融市場融資和拆借頻率與日俱增,商業(yè)銀行面臨著更為嚴峻的流行性風險挑戰(zhàn)。所以,在我國商業(yè)銀行的管理中心,對于流動性發(fā)現(xiàn)的把控已經(jīng)是核心任務(wù)。除了銀監(jiān)會要對控制流動性風險進行負責之外,銀行內(nèi)部也應(yīng)該加強組織建設(shè)和對流動性風險的把控,而壓力測試就是銀行控制流動性風險的一個常用的手段。但是在目前壓力測試的發(fā)展來看,由于缺少技術(shù)水平和實踐經(jīng)驗,其測試結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性和有效性還比較低。所以在這樣的情況下,應(yīng)該從理論基礎(chǔ)出發(fā),為我國商業(yè)銀行探尋更加有效的壓力測試的方法已經(jīng)是當務(wù)之急。筆者以工商銀行為例,對商業(yè)銀行流動性風險管理做出了實證分析研究,希望為商業(yè)銀行的流動性風險管理提供比較完善的一個事例論證,具有較強的實踐應(yīng)用價值和理論價值。實證分析依托于大量數(shù)據(jù),針對我國商業(yè)銀行流動性風險管理的現(xiàn)狀也給予了非常有效的流動性風險管理措施以及防范方案。
[Abstract]:In 21th century, the subprime mortgage crisis broke out in the United States, many commercial banks in the United States are facing the serious problem of liquidity shortage, some commercial banks have collapsed in this crisis. The commercial banks of various countries are facing the huge challenge of liquidity risk, and finally derivative into a global financial storm. At home. Liquidity risk management of commercial banks has become the primary work of the relevant regulatory authorities. Because domestic commercial banks and foreign commercial banks in many of the nature of the existence of huge differences, so. In our country, we can not just copy some foreign experiences and theories about liquidity risk management. It is necessary to combine the special management model and structure of Chinese commercial banks to carry out more in-depth quantitative research. For this reason, we must be able to include the causes of liquidity risk of Chinese commercial banks. Evaluation and management to make accurate understanding, and accurately grasp the control and prevention of liquidity risk key factors. The probability of liquidity risk outbreak of commercial banks can be reduced. With the development of financial field in China, it is becoming more and more mature and stable. China's commercial banks are becoming more and more active in the global financial activities. Accordingly, the international economic and financial situation has become more and more important to our commercial banks. In recent years. Mutual borrowing and market repurchase financing among domestic commercial banks have become a way for domestic commercial banks to control liquidity risk, and the frequency of financing and borrowing in the financial market is increasing day by day. Commercial banks are facing more severe risk challenges. Therefore, the management center of commercial banks in China. Besides the CBRC should be responsible for the control of liquidity risk, the bank should also strengthen the organizational construction and liquidity risk control. Stress testing is a common means for banks to control liquidity risk. However, in the current development of stress testing, due to the lack of technical level and practical experience. The accuracy and validity of the test data is still low. Therefore, in this case, we should proceed from the theoretical basis. It is urgent to explore more effective methods of stress testing for commercial banks in China. Taking ICBC as an example, the author makes an empirical study on liquidity risk management of commercial banks. I hope to provide a more perfect case for the liquidity risk management of commercial banks, with strong practical application value and theoretical value. Empirical analysis is based on a large number of data. In view of the current situation of liquidity risk management of commercial banks in China, it also gives very effective liquidity risk management measures and preventive measures.
【學位授予單位】：山西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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本文編號：1483957