本文關(guān)鍵詞：基于多步向前預(yù)測誤差分布的默示有效估計構(gòu)造自回歸時間序列預(yù)測區(qū)間

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【摘要】：基于預(yù)測殘差,我們提出了自回歸時間序列的多步向前預(yù)測誤差分布的核分布估計。在一般的假設(shè)條件下,證明了該核分布估計具有默示有效性,即與基于觀測不到的預(yù)測誤差所得的不可行核分布估計及經(jīng)驗分布估計一致漸近等價。并由該核分布估計構(gòu)造出分位數(shù)的默示有效估計,進(jìn)而構(gòu)造出多步向前預(yù)測區(qū)間,可以證明該預(yù)測區(qū)間的覆蓋率漸近等于事先給定的置信水平。模擬結(jié)果證實了該漸近理論。
【關(guān)鍵詞】：AR(p) 非正態(tài)分布 預(yù)測區(qū)間 殘差 Yule-Walker估計
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 1 簡介7-10
• 2 主要結(jié)論10-13
• 3 實施13-14
• 4 模擬14-16
• 4.1 模擬步驟14
• 4.2 X_(n+k)的向前k步預(yù)測區(qū)間，k = 2, 314-16
• 5 總結(jié)16-17
• 參考文獻(xiàn)17-19
• 致謝19-20
• 附錄20-42

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本文編號：974453