本文關(guān)鍵詞：基于CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量的三個(gè)決策問題研究

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【摘要】：本文內(nèi)容主要由三部分構(gòu)成：(1)收益分布為多元正態(tài)情形下,研究了當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的方差-協(xié)方差矩陣奇異時(shí)均值—CVaR投資組合問題.在一般的市場(chǎng)條件下,給出了其解的具體解析形式.(2)當(dāng)隨機(jī)需求是依賴于貨架空間時(shí),我們探討了兩種期望需求形式下,基于CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量的零售商的最優(yōu)貨架空間設(shè)置問題,并通過數(shù)值分析給出了零售商的期望收益關(guān)于系統(tǒng)參數(shù)的變化趨勢(shì).(3)在假定隨機(jī)需求同時(shí)依賴于銷售價(jià)格和貨架空間的前提下,利用條件風(fēng)險(xiǎn)值理論研究具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避特性的報(bào)童模型,給出了尋求最優(yōu)銷售價(jià)格及貨架空間的分析方法,并且還分析系統(tǒng)參數(shù)對(duì)最優(yōu)銷售價(jià)格和貨架空間的影響.最后,通過數(shù)值實(shí)例討論了零售商的期望收益關(guān)于系統(tǒng)參數(shù)的變化趨勢(shì).
【關(guān)鍵詞】：條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 奇異協(xié)方差矩陣 貨架空間 報(bào)童模型 風(fēng)險(xiǎn)厭惡
【學(xué)位授予單位】：遼寧大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F713.32
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-12
• 1.1 投資組合問題8-9
• 1.2 報(bào)童問題9-10
• 1.3 風(fēng)險(xiǎn)度量10
• 1.4 本文結(jié)構(gòu)10-12
• 2 協(xié)方差矩陣奇異情況下均值-CVaR最優(yōu)投資組合12-20
• 2.1 引言12
• 2.2 符號(hào)及相關(guān)概念12-13
• 2.3 方差-協(xié)方差矩陣∑非奇異情況下均值-CVaR最優(yōu)投資組合13-14
• 2.4 方差-協(xié)方差矩陣∑奇異情況下均值-CVaR最優(yōu)投資組合14-18
• 2.5 結(jié)論18-20
• 3 CVaR準(zhǔn)則下需求依賴貨架空間的風(fēng)險(xiǎn)厭惡報(bào)童模型20-34
• 3.1 引言20-21
• 3.2 問題描述21
• 3.3 基于CVaR的決策模型21-30
• 3.4 數(shù)值分析30-33
• 3.5 結(jié)論33-34
• 4 CVaR準(zhǔn)則下需求依賴貨架空間和零售價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)厭惡報(bào)童模型34-43
• 4.1 引言34-35
• 4.2 問題描述35-36
• 4.3 基于CVaR的決策模型36-39
• 4.4 數(shù)值分析39-41
• 4.5 結(jié)論41-43
• 5 結(jié)論與展望43-44
• 5.1 結(jié)論43
• 5.2 展望43-44
• 致謝44-45
• 參考文獻(xiàn)45-48
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及參加科研情況48

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