本文關(guān)鍵詞：動態(tài)因子模型的結(jié)構(gòu)識別研究

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【摘要】：為了將關(guān)于動態(tài)因子模型載荷矩陣元素的零約束和外生沖擊脈沖響應函數(shù)的零約束合并,本文首先提出了一類識別動態(tài)因子模型的零識別約束;其次,在這類零識別約束條件下,本文分別給出了判斷動態(tài)因子模型可全局識別和恰好識別的秩條件.此外,對于恰好識別的動態(tài)因子模型,本文還給出了一種識別算法,該算法可以有效地解決在實證分析中動態(tài)因子模型的識別問題.
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學統(tǒng)計系;內(nèi)蒙古財經(jīng)大學統(tǒng)計與數(shù)學學院;
【關(guān)鍵詞】： 動態(tài)因子模型 識別約束 全局識別 恰好識別
【基金】：國家自然科學基金(71271142,71401083) 內(nèi)蒙古自然科學基金(2014BS0702)~~
【分類號】：F224
【正文快照】： i引言自Geweke⑴和Sargent和Sims⑵分另lj從不同的研究視角提出動態(tài)因子模型以來,動態(tài)因子建模方法在經(jīng)濟波動性的壚別與預測丨3_4]、經(jīng)濟政策的動態(tài)效應分析丨51、金融資產(chǎn)定價間和高維統(tǒng)計數(shù)據(jù)降維分析等諸多領(lǐng)域得到了廣泛運用,已經(jīng)成為計量經(jīng)濟學理論研究和實證分析中的重

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1 劉建和;方慶松;陳柯亦;;基于因子模型的指數(shù)跟蹤研究綜述[J];中國證券期貨;2010年11期

2 杜本峰;因子模型在風險預算分析中的應用[J];中國管理科學;2004年03期

3 牛晉霞;趙芳;;股權(quán)分置改革對資本市場的有效性影響——基于三因子模型的實證研究[J];山西青年管理干部學院學報;2009年01期

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5 王s，

本文編號：906617