本文關(guān)鍵詞：相依風(fēng)險(xiǎn)條件下的汽車保險(xiǎn)定價(jià)模型

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【摘要】：車險(xiǎn)保費(fèi)由純保費(fèi)和附加保費(fèi)兩部分構(gòu)成,其中純保費(fèi)往往占到保費(fèi)的60%左右,主要用于覆蓋保險(xiǎn)公司的期望賠付金額,因此,純保費(fèi)預(yù)測(cè)是汽車保險(xiǎn)定價(jià)的關(guān)鍵和基礎(chǔ)。泊松-伽馬模型和Tweedie模型是純保費(fèi)預(yù)測(cè)的兩種主流模型。它們之間既有聯(lián)系,又有區(qū)別。泊松-伽馬模型中隱含了索賠頻率與案均賠款之間相互獨(dú)立的假設(shè)。當(dāng)索賠頻率與案均賠款之間存在負(fù)相依關(guān)系時(shí),泊松-伽馬模型可能高估保費(fèi),而存在正相依關(guān)系時(shí)可能低估保費(fèi)。本文通過(guò)數(shù)據(jù)模擬的方法,分析了相依性對(duì)兩種模型的影響,發(fā)現(xiàn)無(wú)論相依性如何變化,兩種模型的對(duì)費(fèi)率因子的估計(jì)值幾乎相等。最后,通過(guò)一組實(shí)際數(shù)據(jù)的實(shí)證研究表明,兩種模型的預(yù)測(cè)能力不相上下,其中Tweedie模型的預(yù)測(cè)誤差略小,而泊松-伽馬模型的穩(wěn)健性略高。
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 相依風(fēng)險(xiǎn) Tweedie模型 泊松-伽馬模型 純保費(fèi) 汽車保險(xiǎn)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“考慮風(fēng)險(xiǎn)相依的非壽險(xiǎn)精算模型研究”(71171193)
【分類號(hào)】：F224;F840.63
【正文快照】： 一、引言汽車保險(xiǎn)的保費(fèi)主要由純保費(fèi)和附加保費(fèi)兩部分構(gòu)成,其中純保費(fèi)主要用于覆蓋保險(xiǎn)公司的期望賠付成本,往往占到保費(fèi)的60%左右,因此,純保費(fèi)的預(yù)測(cè)是保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的關(guān)鍵和基礎(chǔ)。在傳統(tǒng)的純保費(fèi)預(yù)測(cè)方法中,通常將純保費(fèi)分解為索賠頻率與案均賠款的乘積,其中索賠頻率是平均

【相似文獻(xiàn)】

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1 歐陽(yáng)資生;;超出損失保險(xiǎn)的純保費(fèi)估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)度量[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年15期

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1 歐陽(yáng)資生;;地質(zhì)災(zāi)害損失純保費(fèi)估計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)度量[A];中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)入選文集2011（理論卷）[C];2011年

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1 邢顏;兩種分紅方式下的分紅保險(xiǎn)純保費(fèi)研究[D];中南大學(xué);2009年

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本文編號(hào)：903108