本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)股市波動(dòng)的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京大學(xué)》 2013年

宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)股市波動(dòng)的影響

胡齊豐  

【摘要】：作為金融理論研究的核心之一,波動(dòng)率曾一度被學(xué)者們作為現(xiàn)代金融理論研究中對(duì)投資的風(fēng)險(xiǎn)度量。對(duì)波動(dòng)率的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)也一直是現(xiàn)代金融學(xué)研究的熱點(diǎn)。過(guò)去波動(dòng)率模型一般都是使用低頻數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè),但是不可避免的損失大量信息。而隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和學(xué)者們對(duì)高頻數(shù)據(jù)建模的探索,利用高頻數(shù)據(jù)建模,可以計(jì)算出已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率、已實(shí)現(xiàn)雙冪次變差等“已實(shí)現(xiàn)估計(jì)量”。通過(guò)“已實(shí)現(xiàn)估計(jì)量”進(jìn)行時(shí)間序列分析并建模,可以克服低頻數(shù)據(jù)建模的上述缺點(diǎn)。本文通過(guò)對(duì)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的分離,進(jìn)一步區(qū)分出連續(xù)性波動(dòng)和跳躍性波動(dòng),并選用HAR-CV-CJ模型進(jìn)行建模分析。 考慮到HAR-CV-CJ模型沒(méi)有把宏觀因素?cái)z入,而實(shí)際中,宏觀經(jīng)濟(jì)與股市波動(dòng)存在著密切的相關(guān)性。所以,選擇宏觀經(jīng)濟(jì)變量中的工業(yè)增加值、進(jìn)出口商品總額、居民消費(fèi)者價(jià)格總指數(shù)、利率、匯率加入原模型。在此之前,為了消除多重共線性,對(duì)這五個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行主成分分析,提取出兩種主成分：投資積極成分和投資消極成分。 通過(guò)對(duì)原模型和引入宏觀經(jīng)濟(jì)變量后的模型的建模進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)：新模型的擬合能力更好,取對(duì)數(shù)處理后的數(shù)據(jù)建模效果最好。宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的影響弱于連續(xù)性波動(dòng),其中,投資積極成分比投資消極成分對(duì)波動(dòng)的影響更顯著。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張培源;中國(guó)股票市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性研究[D];中共中央黨校;2013年

2 溫思凱;中國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)成因研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 陳永清;我國(guó)證券市場(chǎng)泡沫理論與實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2007年

4 董合平;宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)我國(guó)股市價(jià)格行為影響研究[D];天津大學(xué);2006年

5 陳玉海;我國(guó)CPI預(yù)測(cè)數(shù)量研究[D];中南大學(xué);2009年

6 周源;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究[D];南京大學(xué);2011年

7 劉俊生;我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的測(cè)定和分析[D];吉林大學(xué);2007年

8 蘇治;跨期條件下β系數(shù)時(shí)變性研究[D];吉林大學(xué);2006年

9 張海燕;我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)變量周期性波動(dòng)的動(dòng)態(tài)模型與計(jì)量分析[D];吉林大學(xué);2006年

10 項(xiàng)云帆;資本資產(chǎn)定價(jià)模型及實(shí)證分析[D];華中科技大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 胡齊豐;宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)股市波動(dòng)的影響[D];南京大學(xué);2013年

2 孫祥博;我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)變量與股票市場(chǎng)關(guān)系的實(shí)證研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

3 董彩麗;股價(jià)指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的實(shí)證研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 王世權(quán);我國(guó)資產(chǎn)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系研究[D];東北大學(xué);2009年

5 范可信;中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)變量與國(guó)債收益率曲線的動(dòng)態(tài)關(guān)系[D];浙江工商大學(xué);2011年

6 高霞;中國(guó)股票價(jià)格和宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的實(shí)證分析[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

7 楊素英;股票市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系研究[D];山東大學(xué);2011年

8 劉舒瀟;宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格影響研究[D];新疆財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

9 王德勁;宏觀經(jīng)濟(jì)變量與中國(guó)股市關(guān)系研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2002年

10 謝娜;中國(guó)股市交易與非交易時(shí)刻波動(dòng)研究[D];電子科技大學(xué);2003年

  本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)股市波動(dòng)的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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