本文關(guān)鍵詞：基于宏觀經(jīng)濟(jì)影響的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的構(gòu)建，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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湖南大學(xué)碩士學(xué)位論文基于宏觀經(jīng)濟(jì)影響的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的構(gòu)建姓名:左淋丞申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):金融學(xué)指導(dǎo)教師:彭建剛20120520碩士學(xué)位論文摘要本文針對(duì)現(xiàn)有的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)因素考慮不足的情況,通過理論和實(shí)證分析證明了宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有顯著影響,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了包括宏觀經(jīng)濟(jì)因素的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型。目前現(xiàn)有的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的估計(jì)不足,大都忽略宏觀經(jīng)濟(jì)因素或是對(duì)其僅做簡單的定性分析。本文通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響以及巴塞爾新資本協(xié)議的順周期性影響,闡明了在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中考慮宏觀經(jīng)濟(jì)因素的必要性,以此作為本文模型構(gòu)建的理論基礎(chǔ)。在模型構(gòu)建上,本文分兩步進(jìn)行。首先,測(cè)定影響我國商業(yè)銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因子。為此本文通過收集我國183家銀行2003年至2010年的財(cái)務(wù)指標(biāo),采用主成分分析法將這些銀行分成了高風(fēng)險(xiǎn)銀行和低風(fēng)險(xiǎn)銀行兩類。在分類的基礎(chǔ)上測(cè)量了2003年至2010年商業(yè)銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)水平。接下來,本文選取適當(dāng)?shù)暮暧^經(jīng)濟(jì)因子,構(gòu)建了MFD模型,對(duì)影響商業(yè)銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因子進(jìn)行了測(cè)定。測(cè)定結(jié)果表明:1.貸款利率、貨幣供應(yīng)量增長率和固定資產(chǎn)投... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處.

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