本文關(guān)鍵詞：基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型數(shù)值求解

  更多相關(guān)文章： 期權(quán)定價(jià) B-S模型 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

【摘要】：Black-Scholes模型(以下簡(jiǎn)稱B-S模型)是目前在期權(quán)的定價(jià)研究中應(yīng)用最為廣泛的一種參數(shù)化模型.然而在實(shí)際應(yīng)該過程中看出,實(shí)際情況往往并且不符合B-S模型所需要的假設(shè)條件.但是,若采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANNS)方法,可以充分利用數(shù)據(jù),使得在沒有參數(shù)限制的模型假設(shè)下建立一種非線性的模型,顯著增強(qiáng)模型的適用性.對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型與B-S期權(quán)定價(jià)公式結(jié)果進(jìn)行了比較,并且對(duì)結(jié)果進(jìn)行了分析.
【作者單位】： 福州大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價(jià) B-S模型 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
【分類號(hào)】：F224;TP183;F831.53
【正文快照】： 0引言神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是對(duì)人腦完成特定任務(wù)的智能機(jī)構(gòu),還可以對(duì)感興趣的結(jié)構(gòu)或功能進(jìn)行建模.可以實(shí)現(xiàn)對(duì)處理數(shù)據(jù)的并且行分布式操作,在短時(shí)間內(nèi)完成復(fù)雜的歸納出來.因此,采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANNS)方法優(yōu)化Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型,能顯著優(yōu)化期權(quán)定價(jià)模型的適用性,實(shí)現(xiàn)對(duì)Black-Scholes期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉彩紅;唐萬梅;;基于組合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的教師評(píng)價(jià)模型研究[J];重慶師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年04期

2 鐘義信;;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):成就、問題與前景[J];科學(xué);1992年02期

3 莫恭佑;;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其在英國(guó)的應(yīng)用[J];國(guó)際科技交流;1992年03期

4 閔志;;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):使計(jì)算機(jī)具有快速學(xué)習(xí)功能[J];國(guó)際科技交流;1992年03期

5 馮建峰,錢敏平;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的退火——非時(shí)齊情形[J];北京大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1993年03期

6 唐功友;離散Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性[J];青島海洋大學(xué)學(xué)報(bào);1994年S2期

7 靳蕃;;中國(guó)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)術(shù)大會(huì)在西南交通大學(xué)隆重召開[J];學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)報(bào)道;1996年04期

8 彭宏,張素;帶有時(shí)滯的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性[J];杭州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1997年04期

9 陳新,孫道恒,黃洪鐘;結(jié)構(gòu)分析有限元系統(tǒng)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[J];起重運(yùn)輸機(jī)械;1999年06期

10 成宇;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是怎么搭建的?[J];百科知識(shí);2005年16期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 徐春玉;;基于泛集的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌性[A];1996中國(guó)控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];1996年

2 周樹德;王巖;孫增圻;孫富春;;量子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[A];2003年中國(guó)智能自動(dòng)化會(huì)議論文集（上冊(cè)）[C];2003年

3 羅山;張琳;范文新;;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和簡(jiǎn)單規(guī)劃的識(shí)別融合算法[A];2009系統(tǒng)仿真技術(shù)及其應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2009年

4 郭愛克;馬盡文;丁康;;序言(二)[A];1999年中國(guó)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與信號(hào)處理學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];1999年

5 鐘義信;;知識(shí)論:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的新機(jī)遇——紀(jì)念中國(guó)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)10周年[A];1999年中國(guó)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與信號(hào)處理學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];1999年

6 許進(jìn);保錚;;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與圖論[A];1999年中國(guó)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與信號(hào)處理學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];1999年

7 金龍;朱詩(shī)武;趙成志;陳寧;;數(shù)值預(yù)報(bào)產(chǎn)品的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)釋用預(yù)報(bào)應(yīng)用[A];1999年中國(guó)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與信號(hào)處理學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];1999年

8 田金亭;;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在中學(xué)生創(chuàng)造力評(píng)估中的應(yīng)用[A];第十二屆全國(guó)心理學(xué)學(xué)術(shù)大會(huì)論文摘要集[C];2009年

9 唐墨;王科俊;;自發(fā)展神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌特性研究[A];2009年中國(guó)智能自動(dòng)化會(huì)議論文集（第七分冊(cè)）[南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)（增刊）][C];2009年

10 張廣遠(yuǎn);萬強(qiáng);曹海源;田方濤;;基于遺傳算法優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法研究[A];第十二屆全國(guó)設(shè)備故障診斷學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2010年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)社會(huì)學(xué)博士 密西西比州立大學(xué)國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃與分析研究中心資深助理研究員 陳心想;維護(hù)好創(chuàng)新的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)硬件”[N];中國(guó)教師報(bào);2014年

2 盧業(yè)忠;腦控電腦 驚世駭俗[N];計(jì)算機(jī)世界;2001年

3 葛一鳴 路邊文;人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將大顯身手[N];中國(guó)紡織報(bào);2003年

4 中國(guó)科技大學(xué)計(jì)算機(jī)系　邢方亮;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)人類大腦[N];計(jì)算機(jī)世界;2003年

5 記者 孫剛;“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”：打開復(fù)雜工藝“黑箱”[N];解放日?qǐng)?bào);2007年

6 本報(bào)記者 劉霞;美用DNA制造出首個(gè)人造神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[N];科技日?qǐng)?bào);2011年

7 健康時(shí)報(bào)特約記者　 張獻(xiàn)懷;干細(xì)胞移植：修復(fù)受損的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[N];健康時(shí)報(bào);2006年

8 劉力;我半導(dǎo)體神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及應(yīng)用研究達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平[N];中國(guó)電子報(bào);2001年

9 ;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊邏輯[N];世界金屬導(dǎo)報(bào);2002年

10 鄒麗梅 陳耀群;江蘇科大神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用研究通過鑒定[N];中國(guó)船舶報(bào);2006年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 楊旭華;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其在控制中的應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2004年

2 李素芳;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的無線通信算法研究[D];山東大學(xué);2015年

3 石艷超;憶阻神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌性及幾類時(shí)滯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的同步研究[D];電子科技大學(xué);2014年

4 王新迎;基于隨機(jī)映射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多元時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法研究[D];大連理工大學(xué);2015年

5 付愛民;極速學(xué)習(xí)機(jī)的訓(xùn)練殘差、穩(wěn)定性及泛化能力研究[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué);2015年

6 李輝;基于粒計(jì)算的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及集成方法研究[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué);2015年

7 王衛(wèi)蘋;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)幾類同步控制策略研究及穩(wěn)定性分析[D];北京郵電大學(xué);2015年

8 張海軍;基于云計(jì)算的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并行實(shí)現(xiàn)及其學(xué)習(xí)方法研究[D];華南理工大學(xué);2015年

9 李艷晴;風(fēng)速時(shí)間序列預(yù)測(cè)算法研究[D];北京科技大學(xué);2016年

10 陳輝;多維超精密定位系統(tǒng)建模與控制關(guān)鍵技術(shù)研究[D];東南大學(xué);2015年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 章穎;混合不確定性模塊化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與高校效益預(yù)測(cè)的研究[D];華南理工大學(xué);2015年

2 賈文靜;基于改進(jìn)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)預(yù)測(cè)及控制研究[D];燕山大學(xué);2015年

3 李慧芳;基于憶阻器的渦卷混沌系統(tǒng)及其電路仿真[D];西南大學(xué);2015年

4 陳彥至;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)降維算法研究與應(yīng)用[D];華南理工大學(xué);2015年

5 董哲康;基于憶阻器的組合電路及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究[D];西南大學(xué);2015年

6 武創(chuàng)舉;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的遙感圖像分類研究[D];昆明理工大學(xué);2015年

7 李志杰;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的上證指數(shù)預(yù)測(cè)研究[D];華南理工大學(xué);2015年

8 陳少吉;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)血壓預(yù)測(cè)研究與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)[D];華南理工大學(xué);2015年

9 張韜;幾類時(shí)滯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性分析[D];渤海大學(xué);2015年

10 邵雪瑩;幾類時(shí)滯不確定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性分析[D];渤海大學(xué);2015年

，

本文編號(hào)：772332