發(fā)布時間：2017-08-31 07:46

  本文關(guān)鍵詞：含參變量的隨機金融市場的強占優(yōu)及強套利研究

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【摘要】：隨著金融市場的發(fā)展,市場的不確定性越來越顯著.本文提出了在隨機性與主觀性兩類不確定因素共同影響下的不確定市場,研究了含參變量的隨機收益金融市場的一些問題.在該市場中,證券未來的價格表現(xiàn)為含參數(shù)(參變量)的隨機變量,既能夠表現(xiàn)市場客觀上不可掌握的可變性(不確定性),同時能夠涵蓋市場中的主觀上的寬容性(主觀性).本文對單時期含參變量的隨機金融市場中的強占優(yōu)及強套利問題進行了研究.文章研究了含參變量的隨機金融市場的強占優(yōu)及強套利問題,引入具有含參變量的隨機收益的金融市場,并將研究的金融市場所在的概率空間框架從有限維拓展為一般概率空間,是傳統(tǒng)單值隨機市場的推廣.在此模型中,提出了強占優(yōu)策略、強套利機會以及可接受線性定價測度、可接受風(fēng)險中性概率測度的概念,證明了市場無強占優(yōu)與存在可接受線性定價測度等價以及市場無強套利與存在可接受風(fēng)險中性概率測度等價的定理,并且研究了含參變量的隨機金融市場無強占優(yōu)與傳統(tǒng)隨機市場無占優(yōu)的關(guān)系以及該市場無強占優(yōu)與無強套利的關(guān)系.利用含參數(shù)的隨機變量描述股票等不確定資產(chǎn)的價格,構(gòu)造了含參變量的隨機收益的金融市場,可以更好地表現(xiàn)市場的不確定性,是傳統(tǒng)的金融市場和隨機區(qū)間收益金融市場的推廣,當含參數(shù)的隨機變量S(w,x)取為特殊形式時,可以退化為隨機區(qū)間型金融市場和傳統(tǒng)隨機金融市場,文章得到的結(jié)論包含了隨機區(qū)間型金融市場和傳統(tǒng)市場的結(jié)論.因此,含參變量的隨機金融市場是傳統(tǒng)隨機市場的有意義的推廣,可以包含更多的市場信息,表現(xiàn)市場的不確定性,更好地貼近真實市場.
【關(guān)鍵詞】：強占優(yōu)策略 強套利機會 可接受 定價測度
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 1 引言6-9
• 1.1 研究背景及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀6-7
• 1.2 本文的研究內(nèi)容和創(chuàng)新之處7-9
• 2 預(yù)備知識9-11
• 2.1 基本定義9-10
• 2.2 基本引理10-11
• 3 含參變量的隨機金融市場的強占優(yōu)及強套利分析11-26
• 3.1 含參變量的隨機金融市場的建立11-13
• 3.2 含參變量的隨機金融市場的強占優(yōu)分析13-20
• 3.3 含參變量的隨機金融市場的強套利分析20-26
• 4 總結(jié)和未來工作展望26-27
• 參考文獻27-30
• 碩士期間發(fā)表及完成論文清單30-31
• 致謝31-32

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本文編號：764362