本文關(guān)鍵詞：趨勢成分引起的虛假回歸問題解決方法研究

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【摘要】：本文研究了由序列中趨勢成分引起的虛假回歸問題的解決方法。發(fā)現(xiàn)在模型設(shè)定式中加入趨勢變量,并考慮趨勢存在結(jié)構(gòu)突變的情況,再根據(jù)殘差是否存在自相關(guān)進(jìn)行可行廣義最小二乘(FGLS)或普通最小二乘(OLS)估計(jì),可以有效解決趨勢成分引起的虛假回歸問題。通過理論分析表明,采用本文中的估計(jì)方法,所得檢驗(yàn)兩序列是否為虛假相關(guān)的t統(tǒng)計(jì)量漸近服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布或與標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)非常接近的分布。Monte Carlo模擬證實(shí)了該方法的有效性。最后以Yule(1926)中兩高度虛假相關(guān)的時間序列為例,佐證文中結(jié)論。
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 時間序列 趨勢 相關(guān) 虛假回歸
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究青年項(xiàng)目“兩大類虛假回歸問題的解決方法研究”(13YJC790159)資助
【分類號】：F224.0
【正文快照】： 所謂虛假回歸是指,當(dāng)用兩個相互獨(dú)立的時間序列進(jìn)行OLS回歸時,得到的估計(jì)系數(shù)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)推斷具有統(tǒng)計(jì)顯著性。虛假回歸問題的存在直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)和推斷的準(zhǔn)確性,所以得到了廣泛關(guān)注和大量細(xì)致深入的研究。Granger和Newbold(1974)最早(2)通過Monte Carlo模擬研究表

【參考文獻(xiàn)】

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2 吳明華;;基于有限樣本的可行廣義最小二乘法——在解決虛假回歸問題中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2013年07期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 吳明華;攸頻;;趨勢成分引起的虛假回歸問題解決方法研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2016年12期

2 張衛(wèi)國;孫濤;;語言的經(jīng)濟(jì)力量:國民英語能力對中國對外服務(wù)貿(mào)易的影響[J];國際貿(mào)易問題;2016年08期

3 殷金朋;劉福星;涵默;;中國社會保障支出的地區(qū)差異與收斂性分析——基于1990-2013年省級面板數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)研究[J];上海經(jīng)濟(jì)研究;2016年01期

4 范傳棋;;謬誤回歸中相關(guān)參數(shù)及統(tǒng)計(jì)量的極限分布與樣本特征[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2015年01期

5 王維國;殷亮;;半?yún)?shù)趨勢閾值面板模型及其參數(shù)估計(jì)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2014年09期

6 吳明華;;基于有限樣本的可行廣義最小二乘法——在解決虛假回歸問題中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2013年07期

【二級參考文獻(xiàn)】

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1 吳明華;周愛民;;有限樣本平穩(wěn)序列與單位根序列的不可區(qū)分性[J];統(tǒng)計(jì)研究;2013年03期

2 張凌翔;張曉峒;;結(jié)構(gòu)突變趨勢平穩(wěn)過程與隨機(jī)趨勢過程的虛假回歸研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;2011年05期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 張曉峒;王貴鵬;聶巧平;;一般序列相關(guān)下面板虛假回歸研究——估計(jì)量的漸進(jìn)分布和小樣本性質(zhì)[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;2006年02期

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中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王健;杜勇宏;張曉峒;;季節(jié)虛假回歸檢驗(yàn)的一個新方法——SDW統(tǒng)計(jì)量的分布特征與檢驗(yàn)功效[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第5卷）[C];2004年

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本文編號：759489