本文關(guān)鍵詞：基于非參數(shù)回歸的遺漏變量檢驗(yàn)

  更多相關(guān)文章： 遺漏變量 非參數(shù)回歸 非線性 檢驗(yàn)功效 均值格蘭杰因果關(guān)系

【摘要】：基于非參數(shù)回歸提出了同時(shí)適用于橫截面和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的遺漏變量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量.與現(xiàn)有文獻(xiàn)相比,該統(tǒng)計(jì)量不僅避免了模型設(shè)定偏誤問題,而且具有更高的局部檢驗(yàn)功效,能夠識(shí)別出速度更快的收斂到原假設(shè)的局部備擇假設(shè).該文選擇單一帶寬估計(jì)條件聯(lián)合期望和條件邊際期望,允許二者的非參數(shù)估計(jì)誤差共同決定統(tǒng)計(jì)量的漸近分布,不僅改善了統(tǒng)計(jì)量的有限樣本性質(zhì),而且避免了選擇多個(gè)帶寬和計(jì)算多個(gè)偏差項(xiàng)產(chǎn)生的繁雜工作.蒙特卡洛模擬結(jié)果表明該統(tǒng)計(jì)量具有良好的有限樣本性質(zhì)以及比Ait-Sahalia等更高的檢驗(yàn)功效.實(shí)證分析采用該統(tǒng)計(jì)量捕獲了F統(tǒng)計(jì)量無(wú)法識(shí)別的產(chǎn)出缺口與通脹之間關(guān)系,驗(yàn)證了非線性"產(chǎn)出—通脹"型菲利普斯曲線在中國(guó)的適用性.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系與統(tǒng)計(jì)學(xué)系;廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 遺漏變量 非參數(shù)回歸 非線性 檢驗(yàn)功效 均值格蘭杰因果關(guān)系
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)青年基金資助項(xiàng)目(71401160) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金資助項(xiàng)目(14YJC790120) 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)校部教師與研究所科研合作專項(xiàng)基金資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F224;F124
【正文快照】： 0 引言 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)者一般假設(shè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是個(gè)隨機(jī)過程,該過程由某個(gè)未知的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型支配. 由于研究人員無(wú)法知曉真實(shí)模型形式,只能選擇一系列模型近似經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特征,這使得模型選擇成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的基本問題. 盡管在通常情況下引入更多解釋變量能夠優(yōu)化模型近似效果,

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 康進(jìn);劉敬偉;;非參數(shù)回歸估計(jì)與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的預(yù)測(cè)效果比較[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年23期

2 焦佳;趙霞;;固定資產(chǎn)投資與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的非參數(shù)回歸預(yù)測(cè)分析[J];價(jià)值工程;2009年04期

3 金林;劉洪;;基于非參數(shù)回歸的財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系實(shí)證分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年02期

4 劉亮;孫朗成;;我國(guó)GDP的非參數(shù)回歸建模及其應(yīng)用[J];沿海企業(yè)與科技;2009年10期

5 劉浚;;我國(guó)能源消費(fèi)與GDP關(guān)系的非參數(shù)回歸分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年12期

6 王貺;;非參數(shù)回歸技術(shù)在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分析中的應(yīng)用[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì);2014年03期

7 王少芬;;中國(guó)能源消費(fèi)與GDP關(guān)系的實(shí)證分析——基于參數(shù)與非參數(shù)回歸模型[J];經(jīng)濟(jì)問題;2013年02期

8 馬雁軍;;基于非參數(shù)回歸技術(shù)的DEA兩分步法優(yōu)化與政府績(jī)效評(píng)價(jià)[J];中國(guó)管理科學(xué);2008年02期

9 林森;邱榮祖;洪偉;;非參數(shù)回歸在物流配送中心庫(kù)存量中的應(yīng)用[J];物流技術(shù);2009年11期

10 ;[J];;年期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王新穎;基于網(wǎng)格的短時(shí)交通狀態(tài)預(yù)測(cè)研究[D];吉林大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 劉祥;基于改進(jìn)的非參數(shù)回歸交通流量預(yù)測(cè)方法[D];華中科技大學(xué);2011年

2 張杰;相似可分離函數(shù)的非參數(shù)回歸估計(jì)[D];東北師范大學(xué);2008年

，

本文編號(hào)：688397