本文關(guān)鍵詞：分位數(shù)誤差校正模型及應(yīng)用

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【摘要】：誤差校正模型具有較好的預(yù)測(cè)能力,在時(shí)間序列分析中占據(jù)重要地位。將誤差校正模型從均值框架推廣到分位數(shù)框架,提出了分位數(shù)誤差校正模型的概念,并給出一整套建模技術(shù):模型表示、參數(shù)估計(jì)、模型定階、診斷檢驗(yàn)、密度預(yù)測(cè)等。通過數(shù)值模擬,將其與經(jīng)典的均值誤差校正模型、分位數(shù)自回歸模型進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)分位數(shù)誤差校正模型極大地提高了預(yù)測(cè)的準(zhǔn)度與精度。此外,選取中國(guó)貨幣供應(yīng)與物價(jià)水平之間關(guān)系作為研究對(duì)象,實(shí)證檢驗(yàn)了分位數(shù)誤差校正模型的條件密度預(yù)測(cè)能力。
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;合肥工業(yè)大學(xué)過程優(yōu)化與智能決策教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;阜陽(yáng)師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 分位數(shù)回歸 誤差校正 條件概率 預(yù)測(cè)精度
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71071087) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目(14YJA790015) 安徽省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金項(xiàng)目(AHSKY2014D103) 合肥工業(yè)大學(xué)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新發(fā)展研究中心招標(biāo)項(xiàng)目(SK2014A073)的資助
【分類號(hào)】：F224.0;F822.2;F726
【正文快照】： 誤差校正模型(ECM)最初由Sargan(1964)提出,后經(jīng)Davidson等(1978)進(jìn)一步完善,其最大特點(diǎn)是將時(shí)間序列的長(zhǎng)期均衡和短期波動(dòng)有機(jī)結(jié)合在一起,往往可以取得良好的預(yù)測(cè)效果。起初,ECM并沒有引起足夠的重視,直到Engle和Granger等(1987)建立Granger表現(xiàn)定理,從理論上證明了協(xié)整系統(tǒng)

【相似文獻(xiàn)】

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1 蔣翠俠;;分?jǐn)?shù)維非線性協(xié)整及誤差校正模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年10期

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本文編號(hào)：685640