本文關(guān)鍵詞：隨機巨災(zāi)索賠相依風險模型的動態(tài)最優(yōu)再保險

  更多相關(guān)文章： 巨災(zāi)風險 相依索賠 動態(tài)再保險 自留向量

【摘要】：在索賠風險時變、相依條件下,建立隨機巨災(zāi)的可調(diào)態(tài)再保險模型.在指明超額賠款再保險為最優(yōu)分保形式的基礎(chǔ)上,討論并發(fā)現(xiàn)目標函數(shù)隨自留巨災(zāi)風險水平的增大,在任意相依結(jié)構(gòu)下均先減后增的變化定理,從而獲得了自留向量的一般性顯式表達式.根據(jù)巨災(zāi)風險的特征,還在一類特定的相依結(jié)構(gòu)下,以自留風險的期望效用和方差為優(yōu)化目標,對自留向量進行了更為明確的表示并給出具體示例.結(jié)果表明,隨著巨災(zāi)風險相依強度的上升,分保的滿意度降低,經(jīng)營穩(wěn)定性減弱,對保險公司的負面影響很大.此時,為實現(xiàn)客觀風險下的分保目標最優(yōu),常規(guī)風險的自留水平應(yīng)隨之增大,體現(xiàn)了動態(tài)再保險的優(yōu)越性.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;淮北師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 巨災(zāi)風險 相依索賠 動態(tài)再保險 自留向量
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11171221) 國家社會科學(xué)基金(15BTQ048) 安徽省高等學(xué)校自然科學(xué)研究項目(KJ2015A335,KJ2014B18)~~
【分類號】：F842.64;F224
【正文快照】： i引言突發(fā)的巨大自然災(zāi)害往往會導(dǎo)致大量的保險索賠,甚至引發(fā)保險公司破產(chǎn),巨災(zāi)風險管理越來越受到保險行業(yè)的關(guān)注和重視.再保險是防范和化解巨災(zāi)風險的重要手段’恰當?shù)貙嵤┰俦ｋU,不僅能保障巨額損失, 也有利于保險公司擴大承保能力、穩(wěn)定經(jīng)營成果.我國再保險市場起步晚、，

本文編號：684774