本文關(guān)鍵詞：房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的研究

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【摘要】：20世紀(jì)80年代以來,日本銀行危機(jī)、亞洲金融危機(jī)以及2007年美國(guó)爆發(fā)的次貸危機(jī)都與房地產(chǎn)價(jià)格非正常波動(dòng)有關(guān)。對(duì)我國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)而言,由于其資金來源大部分來自銀行,從而房地產(chǎn)價(jià)格的非正常波動(dòng)可能會(huì)對(duì)我國(guó)銀行產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此研究房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響具有重要的理論和實(shí)踐意義。本文基于我國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)及銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí),在對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)梳理的基礎(chǔ)上,從理論和實(shí)證兩方面研究我國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。本文首先分析了我國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的特征以及我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)融資的特點(diǎn),并在前人研究的基礎(chǔ)上對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的含義和特征進(jìn)行再界定。然后結(jié)合Mark Carey房地產(chǎn)價(jià)格模型對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)和銀行信貸的關(guān)系進(jìn)行分析,認(rèn)為房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)主要通過三種渠道來影響銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：抵押品價(jià)值——信貸渠道、資本金——-信貸渠道和流動(dòng)性——信貸渠道。在理論分析和國(guó)際例證的基礎(chǔ)上,選取經(jīng)處理后的我國(guó)3個(gè)月銀行同業(yè)拆借利率、國(guó)房景氣指數(shù)和全國(guó)房地產(chǎn)投資貸款的月度數(shù)據(jù),分別作為銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)價(jià)格和銀行信貸規(guī)模的指標(biāo),并利用SVAR模型進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明信貸規(guī)模的擴(kuò)張是房地產(chǎn)價(jià)格上漲的重要原因,房地產(chǎn)價(jià)格上升是銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增加的原因,而銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增加會(huì)導(dǎo)致信貸收縮。最后,結(jié)合理論分析與實(shí)證檢驗(yàn),本文提出完善流動(dòng)性過剩管理、加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)金融監(jiān)管、建立銀行有效信貸信息系統(tǒng)、擴(kuò)展多元化融資渠道等建議。
【關(guān)鍵詞】：房地產(chǎn)價(jià)格 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 傳導(dǎo)機(jī)制 實(shí)證分析
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F299.23;F832
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 緒論8-19
• 1.1 研究背景8-10
• 1.1.1 房地產(chǎn)市場(chǎng)的非理性繁榮8-9
• 1.1.2 房地產(chǎn)業(yè)與銀行業(yè)關(guān)系緊密9-10
• 1.2 選題的意義10-11
• 1.2.1 理論意義10
• 1.2.2 現(xiàn)實(shí)意義10-11
• 1.3 文獻(xiàn)綜述11-17
• 1.3.1 關(guān)于銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究11-13
• 1.3.2 房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的研究13-16
• 1.3.3 對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀的述評(píng)16-17
• 1.4 研究思路、內(nèi)容與創(chuàng)新17-19
• 第2章 房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的理論分析及國(guó)際例證19-34
• 2.1 房地產(chǎn)及其價(jià)格波動(dòng)19-23
• 2.1.1 房地產(chǎn)的實(shí)物資產(chǎn)屬性和虛擬經(jīng)濟(jì)屬性19-20
• 2.1.2 房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)20-21
• 2.1.3 我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的融資特點(diǎn)21-23
• 2.2 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)23-25
• 2.2.1 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的界定23-24
• 2.2.2 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征24-25
• 2.3 房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制研究25-30
• 2.3.1 反映房地產(chǎn)價(jià)格與銀行信貸關(guān)系的模型25-27
• 2.3.2 房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制27-30
• 2.4 房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的國(guó)際例證30-34
• 2.4.1 美國(guó)案例30-31
• 2.4.2 日本案例31-32
• 2.4.3 關(guān)于國(guó)際例證的分析32-34
• 第3章 我國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證分析34-41
• 3.1 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)分析34-36
• 3.1.1 指標(biāo)選取及說明34-35
• 3.1.2 描述性統(tǒng)計(jì)35
• 3.1.3 數(shù)據(jù)初步分析35-36
• 3.2 模型設(shè)定及實(shí)證結(jié)果分析36-41
• 3.2.1 模型設(shè)定36-38
• 3.2.2 實(shí)證結(jié)果38-41
• 第4章 結(jié)論與對(duì)策建議41-44
• 4.1 研究結(jié)論41
• 4.2 對(duì)策建議41-44
• 參考文獻(xiàn)44-48
• 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果48-49
• 致謝49

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