本文關(guān)鍵詞：自助法修正的預(yù)白化HAC在平穩(wěn)過(guò)程之間偽回歸中的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 預(yù)白化HAC法 一階偏差修正法 自助修正法 偽回歸

【摘要】：傳統(tǒng)預(yù)白化HAC法存在有限樣本偏差,導(dǎo)致在相互獨(dú)立的平穩(wěn)過(guò)程回歸中存在較高的偽回歸概率.本文提出利用自助法減少其有限樣本偏差,從而降低偽回歸概率.同時(shí),通過(guò)與一階偏差修正的預(yù)白化HAC法的比較分析,發(fā)現(xiàn)自助法修正的預(yù)白化HAC不僅能減少偏差和降低偽回歸概率,而且在GARCH類(lèi)異方差和高階自回歸數(shù)據(jù)過(guò)程中具有更好的穩(wěn)健性.
【作者單位】： 湖南商學(xué)院湖南省移動(dòng)電子商務(wù)協(xié)同創(chuàng)新中心;廣州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 預(yù)白化HAC法 一階偏差修正法 自助修正法 偽回歸
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(11BJY012) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金(10YJA790113) 湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金(14JD30) 湖南省高等學(xué)�？茖W(xué)研究青年項(xiàng)目(14B102)~~
【分類(lèi)號(hào)】：F224.0
【正文快照】： i引言在相互獨(dú)立的時(shí)間序列數(shù)據(jù)所構(gòu)成的回歸模型中,OLS估計(jì)使得隨機(jī)干擾項(xiàng)之間往往存在未知形式的自相關(guān)和異方差,為了更準(zhǔn)確地對(duì)回歸參數(shù)或模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷,就必須利用異方差-自相關(guān)一致(heterosce-dasticity-autocorrelation consistent,HAC)估計(jì)法來(lái)構(gòu)建檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,由此，

本文編號(hào)：636625