發(fā)布時(shí)間：2017-08-02 06:18

  本文關(guān)鍵詞：帶退保和投資的相依風(fēng)險(xiǎn)模型的研究

  更多相關(guān)文章： 相依索賠 主索賠 副索賠 破產(chǎn)概率

【摘要】：破產(chǎn)理論主要應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理過程的穩(wěn)定性研究中,即應(yīng)用于預(yù)測(cè)保險(xiǎn)公司因風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)的概率,能夠?qū)?jīng)營者制定方針政策給以借鑒和指導(dǎo)。在破產(chǎn)理論中,研究的很多風(fēng)險(xiǎn)模型往往必須滿足平穩(wěn)獨(dú)立增量假設(shè)的條件,但現(xiàn)實(shí)中這個(gè)假設(shè)條件過于理想。因此,有必要研究不滿足平穩(wěn)獨(dú)立增量假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型。本文正是基于這個(gè)想法,以幾類相依索賠風(fēng)險(xiǎn)模型為研究對(duì)象,做了如下工作:首先,論文研究了帶退保的相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型。在先前學(xué)者研究的基礎(chǔ)上,考慮了主索賠引起副索賠的條件,通過比較主索賠額與閾值的大小來決定是否引起副索賠的發(fā)生;同時(shí)考慮了退保對(duì)模型的影響,以求出更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率公式為目的,應(yīng)用數(shù)學(xué)工具得到了該模型有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率的遞推公式。其次,論文研究了帶退保和投資的相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型。在帶退保的相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上加入了投資因素,并假設(shè)主索賠以一定的概率?引起副索賠,以求出相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率公式為目的,應(yīng)用數(shù)學(xué)工具得到了該模型有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率的遞推公式。最后,論文研究了帶退保和投資的相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型。該模型假設(shè)任意一個(gè)時(shí)間段上都可能會(huì)發(fā)生多個(gè)不同類型的有相依關(guān)系的索賠,同時(shí)考慮了退保和投資因素對(duì)模型的影響,以求出此相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率公式為目的,應(yīng)用數(shù)學(xué)工具得到了該模型有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率的遞推公式。
【關(guān)鍵詞】：相依索賠 主索賠 副索賠 破產(chǎn)概率
【學(xué)位授予單位】：燕山大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F840.31
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-15
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.2 課題國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)10-12
• 1.3 論文研究方法和研究?jī)?nèi)容12-13
• 1.4 論文的創(chuàng)新13-15
• 第2章 預(yù)備知識(shí)15-21
• 2.1 單利15-16
• 2.2 全概率公式和Taylor展開式16-17
• 2.2.1 定義16
• 2.2.2 定理16-17
• 2.2.3 帶Peano余項(xiàng)的Taylor公式17
• 2.3 概率母函數(shù)和矩母函數(shù)17-18
• 2.3.1 概率母函數(shù)17
• 2.3.2 矩母函數(shù)17-18
• 2.4 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型18-20
• 2.4.1 離散時(shí)間模型19
• 2.4.2 破產(chǎn)概率19-20
• 2.4.3 平穩(wěn)獨(dú)立增量過程20
• 2.5 本章小結(jié)20-21
• 第3章 帶退保的相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型的研究21-33
• 3.1 相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型的建立21-23
• 3.1.1 相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型的假設(shè)條件21-22
• 3.1.2 相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型的盈余過程22-23
• 3.2 相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型生存概率的求解23-31
• 3.2.1 相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型任意時(shí)段上的分析23-24
• 3.2.2 輔助模型Ⅰ24-28
• 3.2.3 輔助模型Ⅱ28-31
• 3.3 相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率31-32
• 3.4 本章小結(jié)32-33
• 第4章 帶退保和投資的相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究33-43
• 4.1 相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的建立33-35
• 4.1.1 相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的假設(shè)條件33
• 4.1.2 相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的盈余過程33-35
• 4.2 相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型生存概率的求解35-41
• 4.2.1 相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型任意時(shí)段上的分析35-36
• 4.2.2 輔助模型Ⅲ36-37
• 4.2.3 輔助模型Ⅳ37-41
• 4.3 相依二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率41
• 4.4 本章小結(jié)41-43
• 第5章 帶退保和投資的相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的研究43-54
• 5.1 相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的建立43-45
• 5.1.1 相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的假設(shè)條件43-44
• 5.1.2 相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的盈余過程44-45
• 5.2 相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型生存概率的求解45-52
• 5.2.1 相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型任意時(shí)段的分析45-46
• 5.2.2 輔助模型Ⅴ46-48
• 5.2.3 輔助模型Ⅵ48-52
• 5.3 相依多類索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率52-53
• 5.4 本章小結(jié)53-54
• 結(jié)論54-55
• 參考文獻(xiàn)55-59
• 攻讀碩士學(xué)位期間承擔(dān)的科研任務(wù)和主要成果59-60
• 致謝60

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