發(fā)布時(shí)間：2017-07-01 23:05

  本文關(guān)鍵詞：一個(gè)時(shí)變系數(shù)協(xié)整回歸模型及應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文通過(guò)擴(kuò)展現(xiàn)有Johansen協(xié)整回歸模型,允許協(xié)整回歸模型的系數(shù)具有時(shí)變特性,并且利用切比雪夫時(shí)間多項(xiàng)式來(lái)模型化時(shí)變系數(shù),提出一個(gè)能夠捕捉平滑時(shí)間轉(zhuǎn)換的時(shí)變誤差修正模型,并利用極大似然法進(jìn)行估計(jì)。此外,本文還構(gòu)建了一個(gè)用于檢驗(yàn)Johansen非時(shí)變協(xié)整作為原假設(shè)的似然比檢驗(yàn),并推斷其漸近服從卡方分布。最后應(yīng)用本文所提出的時(shí)變系數(shù)協(xié)整回歸模型檢驗(yàn)了人民幣匯率購(gòu)買(mǎi)力平價(jià),結(jié)果表明人民幣對(duì)美元名義匯率、國(guó)內(nèi)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)以及美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)之間存在時(shí)變協(xié)整關(guān)系,但系數(shù)的符號(hào)與理論預(yù)期不一致。
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心;吉林大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 時(shí)變 協(xié)整回歸模型 切比雪夫多項(xiàng)式 人民幣匯率購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)
【分類(lèi)號(hào)】：F046.1
【正文快照】： 自Engle和Granger(1987)首次提出系統(tǒng)性協(xié)整分析方法以來(lái),協(xié)整分析方法就成為研究的熱點(diǎn),并成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和金融時(shí)間序列分析中應(yīng)用最為廣泛的研究方法之一。協(xié)整分析方法主要用于研究非平穩(wěn)時(shí)間序列之間存在的長(zhǎng)期均衡關(guān)系或者共同的趨勢(shì)特征,通常,在應(yīng)用協(xié)整分析方法對(duì)有關(guān)經(jīng)

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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