本文關鍵詞：基于宏觀壓力測試分析的銀行信用風險評估，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：采用我國2002年至2014年宏觀經(jīng)濟指標以及12家商業(yè)銀行的不良貸款率數(shù)據(jù),運用假設情景法進行宏觀壓力測試,分析宏觀經(jīng)濟波動對于中國商業(yè)銀行信用風險的影響。結果表明:國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率、消費者價格指數(shù)、生產(chǎn)者價格指數(shù)和廣義貨幣供應量對我國商業(yè)銀行信用風險影響顯著;通過構建兩種宏觀經(jīng)濟極端情境——國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率和消費者價格指數(shù)出現(xiàn)大幅下降情況下,我國商業(yè)銀行體系的不良貸款率均出現(xiàn)大幅度提高。
【作者單位】： 華東師范大學經(jīng)濟與管理學部;
【關鍵詞】： 宏觀壓力測試 信用風險 不良貸款率 商業(yè)銀行
【分類號】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、引言宏觀壓力測試是一種前瞻性的工具,可以預估可能會發(fā)生的宏觀經(jīng)濟沖擊,幫助中央銀行和商業(yè)銀行更好地理解并提前判斷經(jīng)濟沖擊對自身銀行體系所帶來的影響,從而更有針對性地做出風險評估,提高本國或本金融機構抵御外部宏觀經(jīng)濟沖擊的能力。壓力測試指必須有一個嚴格且綜

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