本文關(guān)鍵詞：我國(guó)影子銀行對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來(lái),隨著金融業(yè)的不斷創(chuàng)新,影子銀行的規(guī)模也越來(lái)越大,影子銀行逐漸成為金融市場(chǎng)的重要組成部分,與商業(yè)銀行之間的關(guān)系也日益緊密,影子銀行一方面是商業(yè)銀行的有益補(bǔ)充,但另一方面也將其自身的風(fēng)險(xiǎn)傳遞給商業(yè)銀行,同時(shí)具備積極的效應(yīng)和消極的效應(yīng)。本文先闡述了我國(guó)影子銀行的定義、特征以及具體構(gòu)成,指出我國(guó)的影子銀行體系主要包括信托公司、證券公司、民間借貸以及小額貸款公司、擔(dān)保公司等金融機(jī)構(gòu),同時(shí)還包含了理財(cái)業(yè)務(wù)、銀信合作等金融工具和市場(chǎng),并將我國(guó)的影子銀行體系分為外部影子銀行和內(nèi)部影子銀行。然后,從理論上解釋了我國(guó)影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的影響機(jī)制,主要包括積極的影響和消極的影響。在此基礎(chǔ)上,本文選擇2005-2014年的相關(guān)數(shù)據(jù),用GARCH-CoVaR法和分位數(shù)回歸CoVaR法實(shí)證研究外部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的溢出效應(yīng),并對(duì)兩種方法的估計(jì)進(jìn)行優(yōu)劣分析。利用面板數(shù)據(jù)模型度量?jī)?nèi)部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng),最終得出我國(guó)影子銀行的風(fēng)險(xiǎn)比商業(yè)銀行大、容易將自身風(fēng)險(xiǎn)傳染到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中、影子銀行對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)較大,而對(duì)股份制和地方性銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)較小等結(jié)論。最后,在實(shí)證研究的基礎(chǔ)上,對(duì)后續(xù)的研究提出了相關(guān)的建議,希望通過(guò)本文的研究能對(duì)引導(dǎo)我國(guó)影子銀行的合規(guī)化、陽(yáng)光化、透明化發(fā)展有所借鑒。
【關(guān)鍵詞】：影子銀行 風(fēng)險(xiǎn)溢出 GARCH-CoVa R
【學(xué)位授予單位】：上海師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 緒論7-12
• 1.1 研究背景7
• 1.2 研究目的和意義7-8
• 1.3 研究?jī)?nèi)容、方法和結(jié)構(gòu)8-11
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容8-9
• 1.3.2 研究方法9-10
• 1.3.3 研究結(jié)構(gòu)10-11
• 1.4 本文的主要貢獻(xiàn)11-12
• 第2章 相關(guān)理論與文獻(xiàn)綜述12-39
• 2.1 影子銀行的發(fā)展現(xiàn)狀12-27
• 2.1.1 影子銀行的定義及成因12-14
• 2.1.2 影子銀行的構(gòu)成14-26
• 2.1.3 我國(guó)影子銀行的特征26-27
• 2.2 風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的理論分析27-30
• 2.3 GARCH-CoVaR方法的介紹30-32
• 2.4 分位數(shù)CoVaR方法的介紹32-34
• 2.5 面板數(shù)據(jù)模型的介紹34-36
• 2.5.1 面板數(shù)據(jù)模型的概述34-35
• 2.5.2 面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)35
• 2.5.3 Hausman檢驗(yàn)35-36
• 2.6 文獻(xiàn)綜述36-39
• 2.6.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述36-37
• 2.6.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述37-39
• 第3章 我國(guó)影子銀行對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的影響機(jī)制分析39-43
• 3.1 外部影子銀行給商業(yè)銀行帶來(lái)的影響39-40
• 3.1.1 外部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的積極影響39
• 3.1.2 外部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的消極影響39-40
• 3.2 內(nèi)部影子銀行給商業(yè)銀行帶來(lái)的影響40-43
• 3.2.1 內(nèi)部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的積極影響40-41
• 3.2.2 內(nèi)部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的消極影響41-43
• 第4章 實(shí)證分析43-66
• 4.1 外部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的分析43-61
• 4.1.1 對(duì)象選取與數(shù)據(jù)預(yù)處理43-44
• 4.1.2 數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)44-46
• 4.1.3 基于GARCH-CoVa R模型的實(shí)證分析及結(jié)果46-54
• 4.1.4 基于分位數(shù)回歸CoVaR模型的實(shí)證分析及結(jié)果54-61
• 4.2 內(nèi)部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的分析61-66
• 4.2.1 對(duì)象選取與數(shù)據(jù)預(yù)處理61-63
• 4.2.2 數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)63-64
• 4.2.3 基于面板數(shù)據(jù)模型的實(shí)證分析及結(jié)果64-66
• 第5章 結(jié)論及后續(xù)研究建議66-68
• 5.1 實(shí)證分析的結(jié)論66
• 5.2 后續(xù)研究建議66-68
• 致謝68-69
• 參考文獻(xiàn)69-72
• 附錄72-75

【相似文獻(xiàn)】

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