本文關(guān)鍵詞：連續(xù)支付紅利的不對(duì)稱(chēng)跳—擴(kuò)散型期權(quán)定價(jià)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文在股票連續(xù)支付紅利,且股票價(jià)格過(guò)程服從不對(duì)稱(chēng)的跳—擴(kuò)散模型的假設(shè)條件下,建立了股票價(jià)格行為模型,應(yīng)用保險(xiǎn)精算法給出了歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式.
【作者單位】： 河北醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院;中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司河北石油分公司財(cái)務(wù)處;
【關(guān)鍵詞】： 不對(duì)稱(chēng)跳—擴(kuò)散 期權(quán)定價(jià) 紅利
【基金】：河北省自然科學(xué)基金(A2010000194) 河北省教育廳科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):Z2015010)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F724.5
【正文快照】： 1引言關(guān)于期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的研究一直是金融數(shù)學(xué)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一.Black F和Scholes M于1973年提出了著名的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型[1],在此模型中假設(shè)股票價(jià)格遵循幾何Brown運(yùn)動(dòng).但在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中,股票價(jià)格不會(huì)一直是連續(xù)的,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)間斷性的跳躍.因此,R.C.Merton于1976年

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本文編號(hào)：396258